关于Python程序history_bars_date的获取昨日收盘价问题-1

技术006

刘通 发表于 2025-6-11 11:17
这是最新的证据以及验证结果。
以下是程序取值，请帮忙留意！history_bars函数返回的昨日收盘价，对应当前 ...

1.涨幅有两种算法，一种是当前最新价和昨收比较。另一种是当前最新价与昨结算比较。
上图中显示牌中使用算法是第二种。

2.在你本地数据完整的情况下，history_bars和history_bar_date都应该能取值指定日期的数据。
你在取收盘价时，顺带把k线时间一并获取，并输出k线的日期。就能判断自己现在取的数据是哪一天。（5楼中的昨收的价格一定不是最近几天的范围内。你大概率缺失数据）

刘通

老师，您好！多谢您的回复。我是用如下程序取昨日收盘价：
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日的收盘价"""
    try:
        bars = history_bars(contract, 1, '1d', ['close'], skip_suspended=True, include_now=False)
        if bars is None or len(bars) < 1:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价")
            return None
        
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            previous_close = bars[-1, 0] if bars.ndim == 2 else bars[-1]
        elif isinstance(bars, list) and all(isinstance(bar, dict) for bar in bars):
            previous_close = bars[-1]['close']
        else:
            print(f"无法识别 {contract} 的 bars 类型: {type(bars)}")
            return None
        
        return previous_close
    except Exception as e:
        print(f"获取 {contract} 的前一日收盘价失败: {str(e)}")
        return None
我用如下程序算涨跌幅的：
def calculate_price_change(context, contract):
    """计算给定合约的涨跌幅，使用文华交易软件逻辑"""
    current_time = datetime.datetime.now()
    try:
        current_price = get_current_price(contract)
        if current_price is None:
            return None

        if is_night_session(current_time):
            reference_price = get_today_afternoon_close(context, contract, current_time)
        else:
            reference_price = get_previous_day_close(context, contract, current_time)

        if reference_price is None:
            return None

        price_change = (current_price - reference_price) / reference_price * 100
        #print(f"当前时间{current_time}，期货ID{contract}，当前价{current_price}，收盘价{reference_price}，百分比{price_change}%")
        return price_change
    except Exception as e:
        print(f"计算 {contract} 的涨跌幅时出错: {str(e)}")
        return None
目前算出来的涨跌幅如下：
14:24:09 > 当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=6.98%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.03%
14:24:09 > 开多期货ID是 AG00: 涨幅=6.98%, 收盘价8312.0，交易价格=8892.0, 时间: 2025-06-11 14:24:09.292278，百分比6.977863330125119%
14:24:09 > 开空期货ID是 JM00: 跌幅=-27.03%, 收盘价1078.5，交易价格=787.0, 时间: 2025-06-11 14:24:09.309176，百分比-27.028280018544276%
14:24:09 > 当前持仓: {'AG00': {'direction': 'long', 'open_price': 8892.0}, 'JM00': {'direction': 'short', 'open_price': 787.0}}
这个收盘价就是get_previous_day_close函数获取的，非常不准。

刘通

我取的日线数据补全，接入如下。我感觉我补全的数据没有问题，且程序逻辑也是对的，不知为何昨日收盘价这么简单的数据取不准，多谢指点！

刘通

请问如果我取昨日收盘价，我下载日线数据还是分钟数据，有何区别？

技术009

老实说，取前一个日线的收盘价，我也不知道你这边为什么需要额外封装出那么多代码。
就2行代码 就结束了的问题。 你不行 就直接用下面代码直接取好吧，别在里面做其他处理了。
另外你截图你下的数据是1分钟？

技术006

已经解答过了：
1.你本地缺失日线数据，在使用history_bars等获取数据时，输出获取数据的datetime字段就能判断，8892是什么时候的价格。以白银为例，近期就没有这个8892.0价格。['datetime','close']
在不打开k线图的情况下，右键数据日线数据，也能判断出是否缺失数据。
2.正常使用python的用户，应该具备自主调试分析的能力。

刘通

收到，目前已经能取到昨日收盘价，请问我运行Python程序时，下载分钟的数据，是否也可以取昨日收盘价。还有在运行模式中，我选走完K线，或者固定轮转（tick线），对比较期货的涨跌幅，哪个更加精准。多谢指点！

技术009

“下载分钟的数据，是否也可以取昨日收盘价” 你接口中指定的获取是日线，你就要下日线的才行。

刘通

收到，多谢！