请问 连续合约 和月份合约 数据是不是不同那？？

待天时

请问  连续合约 和月份合约 数据是不是不同那？？股指1000连续合约 IM00  和1000股指 2506 合约im06，  同一个模型， 同一个条件，引用k县数据也是一样，都是当天K线，为什么 连续合约的信号比月份合约的多好几个那  什么原因？？

技术006

1.连续合约是各个时期当时主力合约拼接的集合。
不一样的原因有以下2点：
  第一使用的数据不同，引用数据时段范围内，连续合约存在换月情况（即06成为主力连续之前的就主力合约对应的数据），其次时，这种情况下数据默认复权，也是造成差异的因素。