请优化下history_bars_date函数的执行效率

hanzi-999

你好!
1.由于策略需要,我要获取指定时间以前的K线数据,所以必须用history_bars_date.
但是,回测发现用history_bars_date对获取30m级别K的比较耗时(导致仅回测1年数据,却花了非常长的时间),其次是 1m 级别, 其次是5m级别.
获取30m级别K比获取1m级别K多花了一个数量级的时间,1m级别K比获取5m级别K多花了一个数量级的时间
2.我的策略需要不断获取指定时间以前(1到2根)30m级别K,1m级别K和5m级别K,以便做分析判断
  策略实盘需要对多个品种进行历史K线获取,若获取K线时间较慢,势必影响乃至错过下单时机

所以,烦请优化下history_bars_date函数(关于30m级别K及1m级别K)的执行效率!
附:
history_bars_date获取一根30m级别K线的所耗时的日志打印
ZQTA00 30m history_bars_date this_spend 0.11815762519836426 seconds | ret bars_help len:1
ZQFG00 30m history_bars_date this_spend 0.11827492713928223 seconds | ret bars_help len:1
DQM00 30m history_bars_date this_spend 0.11740255355834961 seconds | ret bars_help len:1
DQJ00 30m history_bars_date this_spend 0.12147784233093262 seconds | ret bars_help len:1

history_bars_date获取2根1m及1根5m级别K线的所耗时的日志打印
SQHC00 1m history_bars_date this_spend 0.019191980361938477 seconds | ret bars_help len:2
SQHC00 5m history_bars_date this_spend 0.003170490264892578 seconds | ret bars_help len:1

技术009

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