控制仓位

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//总仓位（股数）
zc:=100000 ;//元
控制: = TACCOUNT(28)<zc;
//交易开多  kd 为开多条件  ss为手数  最少为100股
if 控制 and kd and tholding=0  then
begin
TBUY(1,ss,mkt,c);
end


开始是超10万一点，几天后越超越多，现在仓位已到了18万多，我让他控制是小于10万元。（我做的是股票模拟 ）

资深技术05

你股票你持仓市值本身就是变化的呀，价格上涨市值就上涨。 这个没法完全限制好的。


另外你代码这里应该计算已有的市值+当前品种即将占用的市值<zc


//总仓位（股数）
zc:=100000 ;//元
控制: = TACCOUNT(28)+ss*c<zc;
//交易开多  kd 为开多条件  ss为手数  最少为100股
if 控制 and kd and tholding=0  then
begin
TBUY(1,ss,mkt,c);
end

106325

1、我这样写是对的吧，如果超过了10万元，他是不应再开多买入的，我这样理解 ，对吗？
2、我现在是一个策略，是上面这个，好理解。我要是用二个以上的策略，操作怎么控制总的仓位啊？  同样的写法加到别的策略中，会达到控制总仓位的目的吗？
以上请老师，分别给与指教

资深技术05

多策略你那个代码不完全可行的。多策略之间不能直接进行通信的。需要一个全局的协调。

a策略从发信号到成交，再到最后市值数据更新，这个中间终归是有耗时（大概率比程序运行耗时长）的。如果其他策略在这个中间发信号，那直接就控制不住的，尤其你还是股票，可能还存在回报非主推之类的问题。



有一个现成 代码比较复杂，并且有副作用：有未成交时候 所有信号都会被屏蔽的。

参考以下代码，但是我的建议是如何不能理解代码逻辑，最好不要用。很可能操作不好。

[PEL] 复制代码

input:y(50000,1,20000000,1); //持仓限额
zh:='';     //账户
_str:='_limit';

num1:=100;
uncompleted:tisremainex(1,zh,'');  //后台监控所有品种是否有开仓未成交单

账户市值:TACCOUNT(28);//账户栏的浮动持仓市值

//没有开仓未成交时候 始终同步最新的市值
if uncompleted=0 then 
begin 
extgbdataset(_str,账户市值); 
end 



cond_add:=c<o and 账户市值<y and extgbdata(_str)+c*num1<y and tglobalsubmitex(1,zh,'',0)=0;         
if cond_add  then 
begin
tbuy(tbuyholdingex(zh,'',1)=0,num1,lmt,close,0,zh); 
//开仓时候无论是否成交，把拟成交的市值直接加到全局变量的值中，等没有未成交后 11行位置代码会更新最新市值
extgbdataset(_str,extgbdata(_str)+c*num1); 
end 

你可以使用简单的开仓测试下。