【图表程序化问题】回测系统与图表信号差异的问题

100019663 · 发表于 2022-8-20 08:19

如图所示，图表出现多头买入信号，但对应时间，回测系统里面只有平空逻辑，请问什么原因下会出现两边不一致的情况？截图202208200816407388.png

技术008 · 发表于 2022-8-21 21:28

把策略加载到k线图后，在k线图上右键公式，然后公式测试
通过这个方式进行回测

100019663 · 发表于 2022-8-25 19:24

请问策略加载到k线图后，时间区间是固定的（如：8月24-25日），和自行选择时间区间回测（如：8月1-25日），交易时机和方向有差异，请问原因是什么？

技术008 · 发表于 2022-8-25 23:14

k线图只是你看到这么多，实际上前面还有时间段的
这就好比拿个放大镜看到的只是局部，但是实际其他前面还有数据

100019663 · 发表于 2022-8-26 13:28

我想表达的意思是，如下图是24-26日的k线图，有k线上显示有开多信号，但是回测的列表上没有，实际也没有发生交易。

技术010 · 发表于 2022-8-26 13:34

如果你要图表上显示的信号和回测的一致，那应该要把图表加载的数据和图表回测上使用的数据量一致，这样信号才会一致，数据量的不同，计算出来的信号也是有差异的。另外就是连续合约，要注意是否都使用了复权数据。时段锁定时段的方法如下：

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