为啥总是漏单？

cy778983 · 发表于 2022-8-31 21:34

老师你好

标准版1秒轮询，发现很多时候都不发委托导致漏单。
比如
指定价格买入:buy(h>ref(o,1) and holding=0,1,limitr, open);//

如何处理？

技术008 · 发表于 2022-9-1 08:36

你是怎么看出没法委托的，用在什么周期上的
一根k线只会报单一次不会重复发的

崇德 · 发表于 2022-9-1 08:53

不要频繁轮询，10秒钟以下、tick周期都是靠不住的。或许只有直接调用CTP底层，才能满足你的需求。

cy778983 · 发表于 2022-9-1 09:06

用在15分钟周期上的，轮询设置1秒；标准版图表上已经出现红色箭头，但账户中并没有委托记录。日志中也没有。之前也有遗漏但是好像没有现在这么严重。

技术010 · 发表于 2022-9-1 09:17

这种情况一般是信号闪烁的原因造成的，这个需要检查下自己的开平仓条件了。另外要看下是否停止程序化后改变过图上的数量，造成了K线上出现了信号呢。

技术009 · 发表于 2022-9-1 09:18

有跨周期调用吗？指标类型是仅刷最后一根K?

cy778983 · 发表于 2022-9-1 09:52

无跨周期的，是仅刷最后一根K线的。应该改成逐K计算吗？

技术010 · 发表于 2022-9-1 10:01

也不是，逐K+仅刷最后一根的模式计算效率高，是建议使用这种的。使用固定间隔模式，如果没有完全使用稳定的值作为条件，那是有一定的概率存在信号闪烁，造成没有检测到信号，按理1秒钟检测应该是很频繁了，应该不会漏单的，要检测再快就只能使用tick级别刷新了。建议先排除下异常的操作引起的问题，比如变动过图表上的数据量，分笔数据是否接收正常等情况，或者减少图表运算量，再来看是否还会出现这些信号没有检测到的现象了。

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