写一个量化交易代码，可用于自动交易，并可以测试历史交易效果

代人发帖 · 发表于 2023-3-13 10:46

请教：之前看了张展老师的几场讲课，但讲的都是期货交易方面的，金字塔虽有股票交易的功能，但一直没有看到有老师专门讲这方面的量化交易知识，我想在股票量化交易方面做一点尝试性的学习和摸索，想请老师帮我看看上面这个思路，就是macd金叉且收盘价c站上5日均线j5时买入，macd死叉且收盘价c跌破5日均线j5时卖出，写一个量化交易代码，可用于自动交易，并可以测试历史交易效果，谢谢！
DIFF : EMA(c,10)-EMA(c,20);
DEA : EMA(DIFF,7);
J5:ma(c,5);

买入条件：CROSS(diff,dea) and c>j5;{macd金叉，且收盘价站上5日均线}
卖出条件：CROSS(dea,diff) and c<j5;{macd死叉，且收盘价跌破5日均线}

技术010 · 发表于 2023-3-13 10:52

在股票上，可以使用dayholding来计算出可平数量的股票数量，参考代码如下：

//中间变量
DIFF : EMA(C,10)-EMA(C,20);
DEA : EMA(DIFF,7);
J5:MA(C,5);

手数:=100;
//交易条件

买入条件：CROSS(DIFF,DEA) AND C>J5;{MACD金叉，且收盘价站上5日均线}
卖出条件：CROSS(DEA,DIFF) AND C<J5;{MACD死叉，且收盘价跌破5日均线}

//可平手数计算，原理为总持仓-今持仓
可平:=HOLDING-DAYHOLDING;

//交易系统
平多:SELL(卖出条件 AND 可平>0,可平,MARKET);
开多:BUY(买入条件,手数,MARKET);