关于后台程序交易套利回测的问题

Evans.k

老师好，在使用后台程序化交易精细化回测的时候，出现几个问题：1.设置了后台精细化回测时长是2017-2024年，但回测下来，只有20170103当天开仓记录，后面没有其他时间的交易记录
2.是不是在后台监控了两个油粕品种，套利开仓的话就会有连续两次开仓记录？还是说只设置一个品种就可以了？
3.套利情况下，在后台如何判断两品种实际账户都没持仓情况？看到TBUYHOLDINGEX为0 ，有可能有反向仓位，如果直接TBUY，会自动平仓再开新仓吗？
4.后台写法中，有没可以直接全平账户仓位的函数？
5.在后台套利写法中，如果某信号来了，多油空粕，等下一个反向信号来时，将仓位变成多粕空油的话，具体平仓开仓该如何写，如何判断该品种现有持仓是多是空？

第一次接触后台套利，所以有些写法有点不熟，希望指点一二


IF 开仓条件 AND TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )=0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )=0  THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
END


IF 平仓条件 AND TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )<>0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )<>0  THEN BEGIN
TSELL(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TSELLSHORT(1,1,MKT, 0,0,账户,套利品种2);
END

admin

1.本地没有对应周期的数据
2.代码里面指定了品种，只要监控其中一个品总即可。
3.不会自动平平仓，必须代码里指定平仓，然后在开仓。
4.没有,但是通过代码可以直接实现。（后台监控账户栏品种的方式）
5.在不同的信号条件下，直接执行相应的开平仓函数（函数顺序按照自己的想法组合就行），类似你下面的方式。仓位判断就是TSELLHOLDINGEX和TBUYHOLDINGEX函数，他能得到当前品种多空两个方向下的持仓。

技术010

1、没有交易记录，那说明在回测计算过程中，并没有计算出信号，这个你只能在代码中加debugfile来跟踪输出回测过程的条件值，看为什么后面的时段上没有信号记录。
2、只要监控一个品种就可以了，交易记录中显示是实际下单的品种的记录的。
3、那就判断2个方向上是否有有持仓，tbuyholdingex和tsellholdingex都为0，则该品种的实际持仓就为0了。
4、这个没有。平仓的手数填0，一条语句只会平掉该品种该方向上所有的仓位了，如果要平掉其他品种或其他方向持仓，那是要多条平仓语句的。
5、那就2个方向的持仓都获取判断下。套利平仓的代码并没有固定格式，只要代码中控制好开平仓的逻辑就可以。

Evans.k

技术010 发表于 2024-3-8 13:15
1、没有交易记录，那说明在回测计算过程中，并没有计算出信号，这个你只能在代码中加debugfile来跟踪输出回 ...

TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )=0 AND TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )=0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )=0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )=0;

这样写是不是，判断两个品种都没有仓位情况？
持仓状态，怎么写才能判别套利品种1是空，套利品种2是多呢？

我这样写：TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )<>0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )<>0; 精细化回测就不平仓了

技术010

1、是这样写的。
2、TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )=0 and TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )>0 and TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )=0 and TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )>0;//这样就是品种1是空仓，没有多仓。品种2是多仓，没有空仓。

Evans.k

技术010 发表于 2024-3-8 15:25
1、是这样写的。
2、TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )=0 and TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )>0 and T ...

老师，按照这样写法，开平仓有些不太正常，发现个问题，没找到原因：
1.我做的油粕套利，后台监控加载一个豆粕时，交易记录都只有回测起始当天的交易记录，统计的交易次数只有两次。后面时间段的回测记录就没有；

如果加载监控多个品种，就会出现完整的交易记录，但仅限于交易明细和委托明细中，如果查看日交易分析和月度交易分析，就只能看到起始当天的交易记录，统计的交易记录只有两次。
而且查看交易记录明细时，同个时间段交易会出现多次开仓的情况，不知道是不是和加载监控多个品种有关系

补充内容 (2024-3-11 15:51):
后台不支持上传回测报告.TTR2文件，不然更直观一些

技术010

1、只要起始当天有交易路，那说明后续没有满足条件啊，这个如果要在回测中跟踪为什么没有交易记录，那还是只能在代码中加debugfile，输出K线时间和各个条件，看为什么条件没有成立。
2、这个监控一个品种就可以了的。回测中，单个一开一平算一次交易，不会按套利的方式来统计的。
3、可以压缩下上传。

Evans.k

好的，老师我先debugfile检查看下，报告我压缩上传了，麻烦老师帮忙看下，感谢

技术006

回测时按照全平才统计交易的。所以日交易分析和月度交易中在仓位没有全平的月份或者日上，是没有统计结果的。

Evans.k

技术006 发表于 2024-3-11 17:25
回测时按照全平才统计交易的。所以日交易分析和月度交易中在仓位没有全平的月份或者日上，是没有统计结果的 ...

也就是说只要我一直有持仓，就不会在当日或者当月份甚至当年上有统计结果？
那这就意味没法统计交易次数了，其他统计指标也就没有参考意义了，计算都不准确了，对吧

还有就是套利开仓的，是可以允许一个品种同时多空都有仓位的吧，也就是多空可以同时持仓？