后台程式化交易系统怎么设置单个品种同时运行多个程序？

代人发帖

请教：后台程式化交易系统怎么设置单个品种同时运行多个程序，如果一个程序连续发出买入交易信号，如果所有信号都是同方向的交易，那么只执行第一个交易信号，后续交易信号忽略。

技术010

那就只能用超全局变量来控制了，用来控制策略与策略之间的参数变量，参考函数：EXTGBDATA()、EXTGBDATASET()。
https://www.weistock.com/docs/PE ... 8F%98%E9%87%8F.html

夏恩德

技术010 发表于 2024-8-12 09:25
那就只能用超全局变量来控制了，用来控制策略与策略之间的参数变量，参考函数：EXTGBDATA()、EXTGBDATASET( ...

全局变量应该怎么使用呢，我看了他们的解释没有看懂他的用法及定义。
后台程式化交易系统，中间使用了（dynainfo2(14,套利品种1)）这个函数作为条件，可以用这个FILTER(X,N)  来过滤交易信号吗？   我主要是看（dynainfo2(14,套利品种1)）这个函数是无历史值的，所以不知道系统产生的交易信号是否也是无历史值。

夏恩德

SFILTER(X,COND)

技术010

1、策略的执行是从前往后执行的，并不是所有策略的信号统一计算好，然后统一报单的。如果你想一个策略的报单是开多的，后面的策略如果也满足开多条件，那就不报单了，可以参考如下代码进行控制，开多后，把全局变量开多置为1，这样就不满足位0的条件了，后续策略就不会再开了，通过这个定义的全局变量是作用于整个金字塔的,其他策略也可以读取到这个变量的值的，这个全局变量属于高阶用法了，刚接触可能不容易理解，只能逐步开始学习了。
     IF 开多条件 AND EXTGBDATA(STKLABEL&'_开多')=0 THEN BEGIN
        TBUY();                                          
        EXTGBDATASET(STKLABEL&'_开多',1);                     
    END

2、不能通过FILTER来过滤。

夏恩德

技术010 发表于 2024-8-12 15:14
1、策略的执行是从前往后执行的，并不是所有策略的信号统一计算好，然后统一报单的。如果你想一个策略的报 ...

       能理解，我要的是一个策略，已经产出了一笔多单后，这个策略多单没平仓之前，这个策略后续产生的做多信号都不执行。
       但是因为我是在一个品种上加载了多个策略，所以还需要其他策略产生的多单信号需要执行下单操作。
       你上面的代码，会不会影响到其他策略产生的信号？还是说这个代码只会管这单个策略的重复信号，不去执行操作。

技术010

1、是这个策略产生的做多信号不执行，还是其他策略的做多信号不执行？这个是有区别的，代码的控制写法也不同啊。这个写法是全局的，会影响其他策略的。
2、如果你只需要控制单个策略的信号，那用GLOBALVARIABLE来定义就可以了，这个是作用于单个策略的。金字塔中提供多种全局变量，各个全局变量的作用域是不同的，例如：
     GLOBALVARIABLE：A=0；
     IF  开多条件 AND A=0 THEN BEGIN
          TBUY();
          A:=1;
          END

     IF 平多条件 AND A=1 THEN BEGIN
         TSELL();
         A:=0;
         END
         

夏恩德

技术010 发表于 2024-8-12 15:28
1、是这个策略产生的做多信号不执行，还是其他策略的做多信号不执行？这个是有区别的，代码的控制写法也不 ...

  好的 ，谢谢
   在请问一下，我这个是一个套利策略。开多的同时也会做空另外一个品种。
    我是不是在策略里同时定义两个全局变量？
GLOBALVARIABLE：A=0；
GLOBALVARIABLE：B=0；
IF  开多条件 AND A=0 THEN BEGIN
          TBUY();
          A:=1;
          END
IF  开空条件 AND B=0 THEN BEGIN
          TBUYSHORT();
          B:=1;
          END

     IF 平多条件 AND A=1 THEN BEGIN
         TSELL();
         A:=0;
         END

     IF 平多条件 AND A=1 THEN BEGIN
         TSELLSHORT();
         B:=0;
         END

技术006

不需要，后台交易函数支持指定品种下单，套利操作直接在同样的条件中，分成2条语句分别下单就行。

类似下面这种结构就可以

IF 开仓条件=1 THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

夏恩德

技术006 发表于 2024-8-12 16:10
不需要，后台交易函数支持指定品种下单，套利操作直接在同样的条件中，分成2条语句分别下单就行。

类似 ...

GLOBALVARIABLE：A=0；
IF  开仓条件 AND A=0 THEN BEGIN
          TBUY();
          TBUYSHORT();
          A:=1;
          END
     IF 平仓条件 AND A=1 THEN BEGIN
         TSELL();
          TSELLSHORT();
         A:=0;
         END

完整流程就是这样对吗？


补充内容 (2024-8-12 17:36):
我主要是想要解决，信号连续产生，程序连续下单的问题。所以这个全局变量是不是应该这样使用？

补充内容 (2024-8-13 10:32):
我今天测试了，用GLOBALVARIABLE   后还是会重复下单。请问应该怎么修改？