不同周期策略组合的净头寸开平仓

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不同周期策略组合的净头寸开平仓老师能帮忙看下哪里有问题。引用输出来的结果不对
aholding:stkindi('','策略a.cc',0,1,0);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.cc',0,4);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding0:stkindi('','策略c.cc',0,21,3);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。
Cholding:ref(Cholding0,1);
abholding0:=aholding+bholding+cholding;
abholding1:=ref(abholding0,1);

平空开多:=abholding0>0 and abholding1<0;
开多条件:=abholding0>0 and abholding1=0;
加多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0>abholding1;
减多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;
清多条件:=abholding0=0 and abholding1>0;

平多开空:=abholding0<0 and abholding1>0;
开空条件:=abholding0<0 and abholding1=0;
加空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0<abholding1;
减空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0>abholding1;
清空条件:=abholding0=0 and abholding1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        sellshort (平空开多,abholding1,thisclose);
        buy       (平空开多,abholding0,thisclose);
end

开多:buy(开多条件,abs(abholding0),thisclose);
加多:buy(加多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减多:sell(减多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清多:sell(清多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        sell      (平多开空,abholding1,thisclose);
        buyshort  (平多开空,abholding0,thisclose);
end
开空:buyshort(开空条件,abs(abholding0),thisclose);
加空:buyshort(加空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减空:sellshort(减空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清空:sellshort(清空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);


当前持仓:holding,colorgray,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,colorgray;

技术010

holding的值是和使用的数据量有关系的啊，如果你要对比各个窗口上单独策略的持仓，那要保证引用时使用的数据量和图表上相应的数据量是一致的啊，可以使用stkindiex指定足够的数据量。

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技术010 发表于 2022-12-7 15:22
holding的值是和使用的数据量有关系的啊，如果你要对比各个窗口上单独策略的持仓，那要保证引用时使用的数 ...

嗯嗯，就是在对比各个窗口的结果发现不对。用stkindiex引用指定数据后没有持仓了

技术006

您用stkindiex指定了多少根k线数据。一般情况下你要满足一个循环周期的计算（一开一平占用的范围）。


公式引用其实也等于把一个公式单独运行在一个新的k线窗格中。和每个窗格中的公式一样，都是公式副本。副本之间都是独立的个体，所以才会产生差异。如果只是为了对比。可以在图表中确定好数量后，在指定对应的数据引用结果。

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技术006 发表于 2022-12-7 19:33
您用stkindiex指定了多少根k线数据。一般情况下你要满足一个循环周期的计算（一开一平占用的范围）。

那直接用aholding:stkindi('','策略a.cc',0,1,0);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.cc',0,4);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding0:stkindi('','策略c.cc',0,21,3);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。
Cholding:ref(Cholding0,1);计算的结果也不对呀

技术006

结果没有对错之分。不同的数据量holding就可能会不一样。尤其是某些指标对数据量更为敏感的情况下。

你所谓的不对，是你拿引用结果（另一个隐藏窗格运行的结果）和你能看到的窗格的对比。他们数据量不一样，是造成不一致的最根本的原因。

想一致，图表要锁定k线数量，让其和引用的数据完全一致，才是对比的基础前提条件

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技术006 发表于 2022-12-7 19:33
您用stkindiex指定了多少根k线数据。一般情况下你要满足一个循环周期的计算（一开一平占用的范围）。

这边有多策略组合的模板吗

100019628

技术006 发表于 2022-12-7 20:41
结果没有对错之分。不同的数据量holding就可能会不一样。尤其是某些指标对数据量更为敏感的情况下。

你 ...

组合回测的结果跟三个策略单独测再放在一块的多策略差距有些大

技术006

必然会存在差距，因为两者之间的交易逻辑存在差异。你1楼的代码是通过净持仓进行的交易，。如果3个策略分别运行时他们之间就没有相应的关联，各自独立进行交易。

采用特定值分析：
例如，2个指标，一个开空，一个开多，独立进行时就是分别开仓。如果采用净持仓的形式，那么仓位就是0.

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技术006 发表于 2022-12-7 21:06
必然会存在差距，因为两者之间的交易逻辑存在差异。你1楼的代码是通过净持仓进行的交易，。如果3个策略分别 ...

就是要仓位变成0，关键是组合的净持仓算错了；