偷价问题

100018535

请问老师，有偷价检测程序吗？如何把没法成交的信号从回测结果中清除，使回测更真实。


补充内容 (2023-7-20 14:46):
唐奇安通道限价交易很容易出现偷价现象，如何防止偷价？

技术006

你可以考虑使用限价指令委托。通过指定委托价格的方式处理信号。

100018535

技术006 发表于 2023-7-20 14:58
你可以考虑使用限价指令委托。通过指定委托价格的方式处理信号。

请老师再说说的什么是限价指令委托？

补充内容 (2023-7-20 15:15):
老师指的是固定轮询下单？

补充内容 (2023-7-20 15:16):
X周期高点:REF(HHV(H,x),1),LINETHICK1,;
y周期低点:REF(LLV(L,y),1),LINETHICK1,;

//交易条件:

开多条件:=High>=X周期高点 and cd and holding<=0,;
平多条件:=Low<=y周期低点  and cd and holding>=0,;

//交易系统

平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,y周期低点),;
开多:buy(开多条件  and REF(MA20,1)>=REF(MA20,2) and holding=0,手数,LIMITR,X周期高点),;
//,IGNORECHECKPRICE

补充内容 (2023-7-20 15:17):
我就是用的限价交易呀

补充内容 (2023-7-20 15:17):
加入IGNORECHECKPRICE就容易出现偷价现象

补充内容 (2023-7-20 15:18):
平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,y周期低点),IGNORECHECKPRICE,;
开多:buy(开多条件  and REF(MA20,1)>=REF(MA20,2)
and holding=0,手数,LIMITR,X周期高点),IGNORECHECKPRICE,;
//,IGNORECHECKPRICE

补充内容 (2023-7-20 15:19):
上面的程序就容易出现偷价现象

技术008

改成limitr,close这样用收盘价报单看下呢