求技术人员帮忙写策略

半生瓜

交易策略：
交易品种数量N
5日均线突破40日均线，同时9日新高后开多。（收盘前2点58分钟执行）
开仓数量=总资金*0.3/N/3/每手乘数/ATR
5日均线跌破40日均线，同时9日新低后开空。（收盘前2点58分钟执行）
开仓数量=总资金*0.3/N/3/每手乘数/ATR
开仓后最高点回落3倍ATR止损止盈
要求：
1.需要公用总资金回测
2.一共有6个参数，5日均线，40日均线，9日新高，0.3的总资金止损，单品种最高点回落3倍ATR，交易品种数量N，这6个参数需要列出来，方便我到时候参数优化。
3.如果回测不能够实现2点58分下单，那就用收盘价下单。

技术009

"开仓后最高点回落3倍ATR止损止盈" ATR是一个动态的值。你这个回落三倍ATR是以什么位置的atr来计算的？

目前图表模型不支持多品种公用资金的回测方式。

半生瓜

技术009 发表于 2023-8-7 13:20
"开仓后最高点回落3倍ATR止损止盈" ATR是一个动态的值。你这个回落三倍ATR是以什么位置的atr来计算的？

...

当日算前14日的ATR，图表不支持，我用专业版测试账号先回测一下，麻烦老师帮忙写一下吧。

技术009

前14日的ATR? 你意思你这里atr是指获取前面历史的一个静态atr值吗。

半生瓜

技术009 发表于 2023-8-7 13:26
前14日的ATR? 你意思你这里atr是指获取前面历史的一个静态atr值吗。

是的，获取历史数据，但是是动态的。每一天获取的前面14日的真实波动幅度总和，然后再除以14，求出14日的ATR。

技术009

[PEL] 复制代码

input:n1(5,1,500,1),n2(40,1,1000,1),m(9,2,1000,1),q(0.3,0.01,1,0.01),y(3,1,100,1),n(6,1,300,1);
globalvariable:at:=0;//记录开仓前的总资产
globalvariable:maxp:=0;//开仓后最高价或者最低价

ma5:ma(c,n1);
ma40:ma(c,n2);


kd:ma5>ma40 and h=hhv(h,m);
kk:ma40<ma5 and l=llv(l,m);


atr:"atr.atr"(14);
ss:=tasset*0.3/(n*3*multiplier*atr);


tcd:time>=185800;

//实际运行中这里建议换成dynainfo(  7) 获取最新值
最新价:c;

多持仓:tbuyholdingex('','',2);
空持仓:tsellholdingex('','',2);

多均价:tavgenterpriceex2('','',0);
空均价:tavgenterpriceex2('','',1);

多可用:tbuyholdingex('','',1);
空可用:tsellholdingex('','',1);



if kd and 多可用=0 and  tcd then 
begin 
tbuy(1,ss,mkt);
at:=tasset;
end 

if kk and 空可用=0  and tcd then 
begin 
tbuyshort(1,ss,mkt);
at:=tasset;
end 



多均价:=tavgenterpriceex2('','',0);
//持仓后，更新开多后的最高价
if tbuyholdingex('','',1)<>0 then
begin
if maxp=0 then maxp:=多均价; 
if 最新价>maxp then begin 
maxp:=最新价;
end
end 


空均价:=tavgenterpriceex2('','',1);
//持仓后，更新开空后的最低价
if tsellholdingex('','',1)<>0  then
begin
if  maxp=0 then maxp:=空均价;
if 最新价<maxp then 
begin
maxp:=最新价;	 
end 

end 

//从盈利最高价回撤 y倍atr平仓
if (maxp-最新价)>=y*atr and 多可用>0 then 
begin 
tsell(1,0,mkt);
maxp:=0;	
end 


if (最新价-maxp)>=y*atr and 空可用>0 then 
begin 
tsellshort(1,0,mkt);
maxp:=0;	
end 

//总资产亏损30% 平仓。以开仓时候的资产总值作为基准值来计算浮亏百分百。
if  (at-tasset)/at>=q  and  (多可用>0 or 空可用>0)then 
begin 
tsell(多可用>0,0,mkt);
tsellshort(空可用>0,0,mkt);
maxp:=0;	
end 

仅供参考，建议根据测试效果 自行做进一步调整。

半生瓜

技术009 发表于 2023-8-7 15:56
[mw_shl_code=pel,true]input:n1(5,1,500,1),n2(40,1,1000,1),m(9,2,1000,1),q(0.3,0.01,1,0.01),y(3,1,100 ...

老师，辛苦你了，这个金子塔的语法也不懂，不知道符合不符合我的要求，能在每一行写个注释吗？另外总资金亏损30%不需要平仓。
我的0.3是总资金的止损，分配到比如十个品种，每个品种就是3%，然后根据ATR，止损宽度3倍，以及每手乘数算出开仓手数。

半生瓜

另外这个怎么实现后台程序化回测，就是500万回测全品种，而不是每个品种100万。

技术009

回测参考：https://www.weistock.com/docs/HE ... 9B%9E%E6%B5%8B.html

“另外总资金亏损30%不需要平仓。” 你可以把那部分代码直接注释掉即可。

半生瓜

老师，这个回测出来后怎么什么都没有，策略写的有问题还是我回测过程有问题？