关于买点问题

Yang

你好，我想问下，比如价格H=H1，开单买入，单是实际上，买入的价格非常接近收盘价格而不是上穿时候的价格。我在图表程序化中的设置，也是选择固定间隔1秒刷新，以及by tick级别刷新，但是我看了几次买点买点，都比较不理想。有什么办法可以限定买卖价格就是上穿时候的价格？

技术006

用LIMITR限价指令委托。按照这形式
buy（条件，手数，LIMITR,指定的价格）；

Yang

技术006 发表于 2024-3-28 08:31
用LIMITR限价指令委托。按照这形式
buy（条件，手数，LIMITR,指定的价格）；

请问，这样的命令，在回测器中，无法提现的吧？

技术010

无法体现，因为你在回测中无法获取上穿那一刻的K线中间的某个价格的。

Yang

从教程中的案例来看：
MACD金叉死叉买卖为例：
//中间变量
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA:= EMA(DIFF,9);
EMA15:=EMA(CLOSE,15);
//交易条件
平多开空条件:=DIFF>DEA AND CLOSE>EMA15;
平空开多条件:=DEA>DIFF AND EMA15>CLOSE;

//交易系统
SELLSHORT(平空开多条件 and HOLDING<0,HOLDING,market); //交易系统之平空操作
BUY(平空开多条件 and  HOLDING=0,1,market);//交易系统之开多操作
SELL(平多开空条件 and HOLDING>0,HOLDING,market); //交易系统之平多操作
BUYSHORT(平多开空条件 and HOLDING=0,1,market); //交易系统之开空操作
这个market就是金死叉时候的价格吧？
另外，holding<0,后面的holding啥意思？

技术010

1、market是市价指令，不指定价格的，在时间交易中，采用固定间隔的模式，那满足条件上穿时就会立即触发报单，以市价指令报单，不指定价格，以当时最快能成交的价格进行成交。
2、这个是平仓数量的参数啊，这里是用holding持仓数量作为平仓的数量。

Yang

buy（条件，手数，LIMITR,指定的价格）；

我的意思是，以上的“”指定价格“”，我也不知道金叉死叉的时候什么价格，应该以金叉时候的价格，加上1-2滑点买卖。那么这个金叉时候的价格如何表达？

补充内容 (2024-3-28 18:30):
由于使用新的BUY SELL指令，都是只能按照逐K计算的，所以他的买点永远是K线收盘价格，而不是金叉死叉价格，有的K线非常长，买在收盘等于买错。

技术006

Yang 发表于 2024-3-28 18:19
buy（条件，手数，LIMITR,指定的价格）；

我的意思是，以上的“”指定价格“”，我也不知道金叉死叉的时 ...

如果是回测体现不出来金死叉那一刻的结果。金死叉的装是受因子项的影响。
实盘如果是固定时间间隔运行，满足条件时的金死叉的结果就是你要委托的价格。

if cross(ma1,ma2) then begin
buy(.....,limitr,ma1);
end

Yang

技术006 发表于 2024-3-29 08:23
如果是回测体现不出来金死叉那一刻的结果。金死叉的装是受因子项的影响。
实盘如果是固定时间间隔运行， ...

所以这个MA1就是指当时金叉的价格了哦？

Yang

另外还有一个连续信号的问题，当我在使用某指标时，比如boll指标，突破上轨开多，如果下一周期，持续突破，我继续开多，如何实现？目前是本次突破后，再次突破就不会开单了。请问可以通过什么方法连续开单，并设置最多开仓次数？谢谢！

补充内容 (2024-3-29 21:57):
亲，这个问题是否可以恢复下？