回测器当日购买的购票如何在回测当日不强平？

Yang

在股市回测中，如果当日出现买入信号，一般在回测时，会出现当日强卖出的情况，造型胜率统计的差异。如何让回测器当日买入的票不强制平仓？

技术010

在设置---入场规则中，把结束时设置为不计收益。

Yang

那如果15分钟周期为例，如果买点发生，如果同周期发现卖出信号，如何达到平仓条件而想通周期不平仓，而一定要到下一周期以后才可以平仓？因为我发现很多回测时会发生同一个周期开仓平仓的情况，不符合实际。

技术006

判断上跟k的开仓位置，如果开仓位置在当根k上，则不平仓。typebar函数。

Yang

技术006 发表于 2024-6-3 08:25
判断上跟k的开仓位置，如果开仓位置在当根k上，则不平仓。typebar函数。

请问，例如我的双均线策略中开单：
// 开空单条件
开空条件 : = CROSS(MA5,MA10);
平空条件 ：= H=H1//h1是10周期内最高；

这种开单条件应该如何增肌atypebar函数？

技术010

参考如下：
开空条件 : = CROSS(MA5,MA10);
平空条件 ：= H=H1 AND TYPEBAR(1,3)>0;

Yang

你好，加入typebar以后，似乎不平仓了。

Yang

Yang 发表于 2024-6-6 10:55
你好，加入typebar以后，似乎不平仓了。

我想实现，当前开多的周期内，不平多，因为开单是close价格，所以开单的周期平仓回测可以，但是实际场景中不现实，最早也要下一个周期的符合条件才能平仓。

技术010

typebar(1,3)是开空的历时啊。你要是开多的历时的话，那要用typebar(1,1)>0啊。要看下函数说明。

Yang

请看，按照要用typebar(1,1)>0函数，还是多发生了开多的当周期就平多的情况。如何实现开多单的这个同一个周期，不平仓？至少要到下周一周期以上才可以平？