取昨结算价错误

古斯塔 · 发表于 2024-6-8 18:28

苹果连续合约当前为主合约则取昨结算价正确但换月以前的结算价乱成一团为此更新了日线数据查看了多个品种的连续合约都有此问题只是出问题的起始时间不确定有的一两月前有的一两年前

技术006 · 发表于 2024-6-8 20:52

苹果抽查了21年的部分结算价没有问题。不同时期对应的主力不同，在对应位置找到你对应的合约后，查阅它当时对应的做结算价格。

古斯塔 · 发表于 2024-6-9 15:29

查看苹果连续今年4月11日之前的昨结算价明显错误 4月12号起就是正确的了 2022年12月14之前是错的 12月15又重新正确了再随便翻一个比如棉花连续大概4月10日之前的昨结算价明显错误 4月11日号开始就是正确的了基本上都是换月引起的最后没办法取消复权恢复正常不知道还有多少隐藏的与复权有关的错误希望软件多加测试实际跑程序不能使用复权？复权这个东东在某些情况下影响很大但在连续测试时又不得不用复权不然跳空太大了测试结果会有很大差异

技术006 · 发表于 2024-6-9 16:33

本帖最后由技术006 于 2024-6-9 16:36 编辑

4月12号开始时2410合约。2410之前是2415合约。他们的做结算都是这么对应的。
其次是是否采用除权方式都不会影响结算价。除非你的结算价是自己计算的，那么会收到复权的影响，会按照复权后的价格计算。

古斯塔 · 发表于 2024-6-9 19:08

查看截图就可发现4月11号之前使用复权时的昨结算价与使用复权的K线图根本无法匹配是这么个怪异现象只有不复权产生跳空才是正常的由此产生另外一个问题固定6%涨跌幅但有时会调整为9% 有时又会调整为10% 这些特殊情况程序通过什么函数可获得特指图表程序可用于测试的情况当然能获得保证金相应的变化比例则更好

技术006 · 发表于 2024-6-9 20:36

本帖最后由技术006 于 2024-6-9 20:38 编辑

结算价始终都是原始价格，不会进行复权处理。你自己如果想复权可以这么写PRVSETTLEMENT*SPLITP

		自动登录	找回密码
密码

取昨结算价错误

浏览过的版块