请问，回测报告中产生的非设置性滑点和盈亏数值不准确问题是什么原因

大酱是个作曲家

如题，在回测报告中，出现平仓时的成本价与开仓价不符是什么原因，还有盈亏值和实际价差+手续费的值完全对不上，比如下面截图的一笔

1、开仓时显示的成本价是1113，平仓时显示的成本价成了1114，出现了1个滑点，但我在测试选项里设置的滑点值是0，且这种滑点不是每笔交易都产生，是什么原因？
这种情况在计算最终盈亏时，到底是按哪个成本价计算盈亏值？
2、最终盈亏值-643，无论按哪个成本价都与计算值不符是什么原因？纯碱回测设置的手续费是万分之二，即开仓时1113成本价，每手手续费是1113*20*2/10000=4.452，开仓2手的手续费是8.904，
平仓时总手续费是（1098*20*2/10000）*2=8.784，开平合计产生手续是17.688；
开平盈亏点的差值金额如果按成本1113算是：-15*20*2=-600，如果按成本1114算是：-16*20*2=640；这两个金额加上手续费的总金额都和回测计算出的盈亏值不符合，请问是什么原因？

技术006

1.那是手续费， 会被算在成本中，
2.数据都是按照浮点类型进行的，在表格中看到的价格都是完成计算后再整理的。

大酱是个作曲家

技术006 发表于 2024-7-1 08:51
1.那是手续费， 会被算在成本中，
2.数据都是按照浮点类型进行的，在表格中看到的价格都是完成计算后再整 ...

手续费我在测试时，自己设定好了，但测试结果的盈亏和点差与手续费相加值不符合，你们系统本身还要收取一定的模拟手续费吗？

技术010

系统本身不收取模拟模拟手续费的。主要是看你是如何设置的手续费。截图看下你是如何设置的手续费率，以及回测中交易费用的设置。另外平仓中的开仓价是包含了手续费的，等于开仓和平仓都有手续费的。

大酱是个作曲家

比如纯碱测试时设置的万分之二，但回测结果很多单子的盈亏跟点差+手续费都对不上，还有其他品种都有这种问题，某些单子和实际的手续费差两三倍，这样导致根本不知道策略本身逻辑的理论结果和这种找不到原因的损耗差值到底有多大

技术006

还有浮点误差呢，你看到的价格是按照变动价位整理过的，实际上复权后的参与价格是带小数位的。这种都是误差因素

大酱是个作曲家

技术006 发表于 2024-7-1 10:35
还有浮点误差呢，你看到的价格是按照变动价位整理过的，实际上复权后的参与价格是带小数位的。这种都是误差 ...

有些单子是正确的按设定手续费计算的值，有些差距很大可能有几倍，在较长周期测试多次交易结果后，这样导致最后得出的回测结果不知道偏差有多大，现在我是咨询具体什么原因，好在策略上规避这种不明确的摩擦成本，从而回归策略逻辑本身去做优化

大酱是个作曲家

请010帮忙找下原因，006谢谢了

技术006

主要就是行情价格浮点型迭代出来的。已经说了你看到的价格例如1113这种不是内部实际使用的数据，只是为了便于用户看进行变动价位整理，其他数值型也是类型。最终这些都是造成差异的运用。计算结果以实际为准。价格类的值对于用户而言只是用于参照使用，想算的和计算机一样就必须按照原始数据计算。

技术010

你的计算逻辑是没有问题的，我们软件中的手续费的计算也是这种逻辑，只是你用1098或1113这些数值来反推这个盈利或手续费，就不行了，因为软件中的回测并不是用你看到的这个价格来计算的，是根据底层的数据和信号来直接计算的盈亏，你看到的1098,1113这些是中间的一个变量值，这些值本身就带有浮点误差，所以你拿这些值来计算结果，就和软件底层计算的结果有差异了。