关于策略跨周期引用的性能问题

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我有一个5分钟级别的上证指数状态判断函数A。函数A里引用了金字塔的ZIG函数。
现在策略B跑在5分钟级别，监控几百支个股，只有在A函数满足条件C>0的时候，才开仓。

把跨周期函数写到B策略里，会有几百支股票的轮训计算，加上ZIG函数比较消耗性能，会导致系统很慢。
这种情况下，有没有办法提高性能，

第一个思路。其实A函数不用计算几百次，如果能把计算结果保存到一个地方，策略每次调用，就可以省掉计算了。
第二个思路，是否可把A函数加到股票池里，作为筛选条件来替代作为B策略里的开仓条件

求老师指教

资深技术05

可以使用自定义数据哦。 然后进行调用即可。这个调用只取结果，计算和刷新由自定义数据功能接管。

分析-自定义数据。

https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1