不同周期策略组合的净头寸开平仓

技术006

你怎么判定净持仓是算错的？如果是通过可看到的图表进行对比的。那请理解下前面一直强调的数据量的问题。否者没有对比意义

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技术006 发表于 2022-12-7 21:18
你怎么判定净持仓是算错的？如果是通过可看到的图表进行对比的。那请理解下前面一直强调的数据量的问题。否 ...

反复开平仓而且.....

100019628

技术006 发表于 2022-12-7 21:18
你怎么判定净持仓是算错的？如果是通过可看到的图表进行对比的。那请理解下前面一直强调的数据量的问题。否 ...

aholding:stkindiex('','策略a.cc',0,1,0,10000);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindiex('','策略b.cc',0,4,-1,500);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding0:stkindiex('','策略c.cc',0,21,3,3000);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。
Cholding:ref(Cholding0,1);

技术006

反复开平说明信号可能是发生了闪烁。建议你观察下引用的结果在每根k上的变化。

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技术006 发表于 2022-12-8 08:19
反复开平说明信号可能是发生了闪烁。建议你观察下引用的结果在每根k上的变化。

没有变化问题是，，，

技术010

引用的信号是根据当前窗口的数据量或代码中指定的数据量才计算的信号，而各个策略在窗口上的信号是根据那个窗口加载的数据量来计算的。数据量的差异就会导致信号的差异，所以你这样引用的仓位和各个窗口上的仓位不一致，这个没有对错之分啊，就是数据量的差异引起的仓位的差异，要看你的策略仓位对数据量敏不敏感了，如果不敏感，那用stkindiex指定足够的数据量再看了，看aholding、bholding、cholding的值和窗口上的是否一致了。

技术009

“aholding:stkindi('','策略a.cc',0,1,0);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.cc',0,4);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding0:stkindi('','策略c.cc',0,21,3);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。
Cholding:ref(Cholding0,1);
abholding0:=aholding+bholding+cholding;
abholding1:=ref(abholding0,1);”

上面这段 你使用的2个ref是为了实现， 我需要知道你原本思路才能印证 这里可能存在的问题。
还有你当前周期是什么周期。

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技术009 发表于 2022-12-8 10:59
“aholding:stkindi('','策略a.cc',0,1,0);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('' ...

小周期引用大周期不是会出现信号闪烁，所以这里用前一根

技术009

你这里ref 是无效的。ref是针对当前周期的。你想要被调用的持仓 是前一个周期的：


你要么在stkindiex里面指定好偏移，但是考虑你这里有自定义的N周期，参数冲突了。

所以你在被调用的指标里对cc的定义里 你做好ref的处理。
cc:ref(holding,1);

还有啊你当前周期是什么周期呢？你当前周期决定了你是否小引大 还是小引大，大引小 都存在。

技术010

这个REF只是当前周期上往前偏移一根啊，你小引大又不能保证当前小周期的前一个K线上信号不闪啊。我们平时说的小引大往前偏移一根信号不闪，是指被引用的大周期往前偏移一根，而不是小周期上往前偏移一根。