写一个量化交易代码，可用于自动交易，并可以测试历史交易效果

技术010

这个之间没有关联，而且那你用的是小周期引用大周期，那就存在引用未来了。

技术006

你这种就是本末倒置，策略思路只能依据行情走势的规律定义。而不是行情去适应策略。
策略思路是根据k线走势的规律产生的，只有摸索到相关的行情规律，通过条件组合对让对规律进行相关的清洗过滤，避免一些其他因素条件的干扰。
而不是说任何条件的组合都能符合当前行情趋势。

思远

张展老师在讲课时还以单均线、双均线策略为例，怎么均线交易回测成功率利润率也很低啊，回测准确性可靠吗我现在都怀疑了，免费版的回测可靠吗？谢谢

技术010

相同的策略在不同的回测时段，回测品种上运行，结果都会有差异的。软件只是根据策略中指标和参数来运算，免费版也是一样的。而且这两个指标也不是判断回测是否准确的标准啊，是用来评估策略在该品种的这个回测时段内的优劣的一个维度而已。

思远

//中间变量

J5:=MA(C,5);
c1:=j5>=ref(j5,1);
c2:=c>j5 and ref(c<j5,1);

手数:=100;
//交易条件

买入条件:=c2 and c1;
卖出条件:=c<j5;

//可平手数计算，原理为总持仓-今持仓
可平:=HOLDING-DAYHOLDING;

//交易系统
平多:SELL(卖出条件 AND 可平>0,可平,MARKET);
开多:BUY(买入条件,手数,MARKET);     我的策略思路：5日均线(C5)趋势向上，收盘价C站上C5时买入，收盘价C跌破C5时卖出，但回测成功率等都 很低，我想通过组合等方式提高成功率、利润率等效果，请老师指导，举例或提一点思路，怎么才能实现提高利润率成功率等 实效，谢谢

技术010

抱歉，这个我们无法给出具体的交易思路。你可以把策略加载到图上，然后看信号的开仓位置和平仓位置是否合理，然后通过增加其他的条件来优化开平仓条件，通过这种方式来提高策略的盈利效果。这个是需要一个摸索研究的过程的，要结合自己手工交易，通过条件的量化定义，来实现程序化交易。

思远

怎么加载呢，没操作过请指点，谢谢

技术010

双击策略，可以把策略加载到K线图上。