求技术人员帮忙写策略

技术009

你看下委托明细。应该是你手数算法有问题，导致手数太大，无法正常开仓了吧

半生瓜

在哪里看委托明细呀？

技术009

回测结果的界面。  或者你这样 你手工把下单手数改成1 你再回测看下。

半生瓜

老师，你把下好的策略导入到软件试一下吧，看看哪里出问题了，应该还是代码的问题，我不太会弄。

技术009

前面已经告诉你了，你下单手数的计算逻辑并不合理，导致开仓手数太大，无法产生实际有效的成交。

你如果不改你下单手数的计算逻辑，你这个模型永远都没有回测结果。我本地ss改成固定值1 就是可以正常回测的、

半生瓜

昨天开平仓问题说的不太清楚，开仓的前提必须是该品种空仓，空仓后开仓（多空），开仓后平仓，平仓以后才能再开仓，不能出现开仓以后还未止损直接反手的情况。
然后开仓手数的逻辑我再说一下，就是总资金的30%作为总资金单次止损，除以品种数量（比如10个），每个品种分配3%的总资金作为单笔止损金额。然后单笔止损金额除以N倍ATR，除以每手乘数，算出来开仓手数。
举个例子：100万资金，10个品种，开仓今天的鸡蛋（14日的ATR为63），计算开仓手数。
100 0000*0.3=30 0000元         总资金的单次总止损
30 0000/10=30000                  单个品种的单笔止损金额
30000/3=10000                       单笔止损除以止损倍数算出一倍ATR波动的金额
10000/63=158.7                      一倍ATR波动的价格除以ATR 算出开仓的数量吨数
158/5=31.6                             开仓吨数除以每手乘数算出开仓手数（取整）
开仓手数=总资金*总止损系数/品种数量/止损宽度/ATR/每手乘数
现在我手动交易就是这么算的，因此开仓逻辑是没有问题的

技术009

需要确认下几个细节：
1.你这里的atr 你取的是日线上的计算结果，是无论当前什么周期，都是以日线结果来计算，还是说如果你运行的是1分钟，就用1分钟的atr来算？
2.
回撤3倍atr 平仓。你应该是指价格回撤3倍atr吧。比如上面的鸡蛋，你开仓后最高价是 4360，回撤3倍atr就是：4360-3*63 。
另外这个atr也一直会因为价格变化 而变化的，你开仓时候atr可能是63，现在可能是另外一个值。所以这个回撤3倍atr，你是以当前最新的atr来算回撤，还是开仓时候的，这个是有很大差别的。比如你开仓时候是63，现在大概是26.     2种处理方式，你平仓价位完全不一样的。

麻烦确认下上面的这些细节呢。

半生瓜

1.我只做日线，所以按日线的结果计算ATR。
2.无论开仓平仓，都是根据当日的ATR最新值计算的。开仓根据当日的ATR波动值计算开仓手数，平仓根据最高价反向走3倍当日ATR值平仓的。
另外能设置成收盘前5秒执行开平仓吗？

技术009

针对2.

以最高价当时的atr。比如最高价时候，价格100，atr 10. 那就是回撤到70平仓。

还是说 只要满足：持仓期最高价-最新价>=3*当前最新atr 即平仓。

收盘前平仓可以实现。但是你这个开仓不也是快收盘时候操作的嘛？

半生瓜

准确的说是收盘前5秒满足：持仓期最高价-收盘前5秒的价格>=3*当前最新atr 平仓。