后台信号不做单

技术010

前面说过了，后台程序化和图表之间没有任何关系，2个不同策略之间也没有任何关系，没有任何的可对比性啊。至于为什么有区别，那只能在后台的策略中调试才知道啊。不出信号，就是当下计算不满足TBUY、TSELL等后台开平仓函数的条件，要排查原因，只能用debugfile来跟踪。

香山

没有用图表来测试，两种都是通过后台程序化自行下单的，用代码直接加载模块的没出信号，但是用stkindiex调用代码的就出信号了，我不明白的是同样的代码，为什么直接加载的不出信号，stkindiex调用的却可以出

技术010

1、数据量不同的啊，同一个策略，使用不同的数据量，那计算出来的信号是与差异的啊。图表策略上的信号，是从K线的起始位置开始计算的，前面的信号是对后面的信号有影响的。你K线的起始位置不同，那计算的信号就会不同啊。并不是同一个策略，计算出来的信号都是一模一样的啊。
2、你代码中加载模块，数据量是使用的后台程序中设置的数据量，但是你stkindiex中指定的是不同的数据量啊。这中间是有区别的啊。

香山

是模块指定3000根，stkindiex指定的也是3000根，这样来说数据量是相同的吗

香山

你说的数据量导致信号不同我也想过，后来就把所有都改成了相同的数据量，但发现信号还是不同

技术010

1、那在走完K线模式下应该是一样的，但是固定间隔模式下可能不一样，因为无法保证2个是同步运算的，数据量虽然是一样了，但是最新运算的价格不一定一样。后台程序化中指定K线数量为3000根，那就是永远用最近的3000根该周期来计算，这3000根是由当天和历史的K线组成的，来新的一根，就把最前面旧的那根剔除了。你stkindiex中指定的，那也是同样的原理。这种对比没有意义的。
2、另外你信号不同，不见得是图表策略逻辑计算额holding引起的啊，可能你是后台策略中别的逻辑问题啊，这种代码问题只能通过调试来排查的。不能通过出不出信号这种现象来解决问题的。

香山

那我想问个问题
1.图表的K线高低点开收价和后台的K线高低点开收价是相同的吧？
2.如果相同，那图表20日内的最高价和最低价与后台的20日内最高最低价应该也是相同的吧？
3.那我的策略只需要加载的数据超过20日，哪怕我图表是加载100日的K而后台是30日的K，图表与后台20日内的高低点应该也是相同
4.那么突破高低点就出信号的策略，图表和后台的信号是否就能一致？那我后台在某个时间节点有没有信号，是否就能参考图表的信号？

技术010

1、不是的，图表的机制和后台的机制是不同的。图表关注历史K线，历史K线的信号影响后续信号的产生。而后台只关注最新K线是否满足开平仓条件。
2、图表策略使用的和加载的历史K线的起始位置有很大关系，如果起始位置不同，那计算出来的第一个20日内的高点或低点的K线位置就可能会不同啊，那就可能会影响后续一系列的信号啊，例如只有前面有开仓信号，才能触发后续的平仓信号，且在有多仓存在的情况下不会开反向仓位等这种要求的啊。图表的信号是从加载K线的第一根位置开始往后算的。

香山

1.数据量不足20日的，计算20日内最高低点不同我可以理解，超过20日的数据，计算出来的20日内最高低点可能不同？！这点我不理解。
2.先不说图表与后台的起始位置与信号，20日内最高最低点，应该是从最新的当根K线往回推20日的K线，从而计算20日内的最高最低点吧？
3.也就是说我的图表和后台起始日期只要超过20日的K线数据，那么从理论上来说，图表与后台的20日内最高最低点应该是相同的呀，与起始位置相不相同没有关系呀

补充内容 (2024-7-19 14:29):
当然，我指的是最新的那根K线计算的20日内最高最低点，图表和后台应该相同

技术010

如果只是求最新K线上的20日的高点或低点，那后台和图表的计算结果是一样的。