后台调用图表持仓输出的持仓不一致

106318

我的目标是实现“多策略、多周期、多品种”的后台程序化交易，上次我也跟章位福老师确认过是可以的。
我们有4个策略模版，每个策略模版想配置81组参数，配置4个基础周期，所有品种都进行配置【我们资金量比较大 ，所以要配置很多策略】。您这边有代码示例或代码架构的话麻烦发出来一下，谢谢

admin

106318 发表于 2025-7-1 15:32
我的目标是实现“多策略、多周期、多品种”的后台程序化交易，上次我也跟章位福老师确认过是可以的。
我们 ...

后台中混合使用图表策略信号只是一个方法。
这种方法的难点在于图表策略对数据量、运行机制的容错性，每个人对控制的要求力度不同罢了。

1. 图表策略被调用等于在一个静默的黑盒子中使用，它有自己独立的内存环境。和图表中看到的公式等于是两个策略副本。他们之间想保持一致，那么就必须保证以下因素：
1.黑盒子中的数据量和图表中的数据量保持一致（可控因素）
2.后台调用黑盒子的指标计算和图表的指标计算必须完全同步（不可控因素），受计算机并行、运行机制等影响。


关于8楼的问题中，应该使用stkindiex函数，它才能控制被调用的黑盒子中的数据量。

我们也灭有示例或者代码框架提供，因为每个人对于净持仓的处理逻辑的细节都不同。
原理上很简单，都是直接获取图表策略的执行结果。（只是部分使用者先入为主的认为图表中看到的结果才是对的，无法接受调用时的差异性存在。）

106318

我使用了stkindiex函数，逻辑还是完全不对，见附件

技术010

1、你是在回测中对比的？回测中无法对比的，因为回测中stkindiex和stkindi是一样的，无法指定数据量，在数据量不一样的前提下，结果是不同的。
2、你这种后台引用图表的模式，只能在实际运行中，通过stkindiex指定指定数据量，图表上也严格控制数据量，这样在最新的K线上的结果，才会一致的。这种模式的回测结果和图表上的结果不一定能完全对上的。你这个图表策略，对数据量是很敏感的，不同的数据量计算出来的holding变化就很大，后台回测中的输出结果和图上对不上的，根本原因就是二者数据量的使用上无法做到精准一致。

106318

进行精细化历史测评,单个品种回测了一天时间（从09:00~15:00），STKINDIEX('','S1.ho',0,2,-1,20)使用的是5分钟周期（图表中数据限量也是20根），S1（策略一）是每2根K线下一手多单，应该是09:00~09:04持仓0手，09:05~09:09持仓1手，09:10~09:14持仓2手,，09:15~09:19持仓3手...

加粗的这部分是实际逻辑，但是与输出是不一致的，说明“精细化历史评测”是完全不能这么使用，我还想确认一下，实盘能不能这么调用

技术010

1、这个在后台回测中无法做到完全一致，根本原因就是上面介绍的，我们无法做到二者对数据量的使用上一致，因为stkindiex在回测中无效。
2、但是实盘交易中是可以这样使用的，如果你要在实盘交易中进行这种对比，那可以通过stkindiex严格控制数据量，只要数据量一致的前提下，才有比较的意义。另外我们想说的是，进行这种对比没有多大的意义，因为数据样本不同，计算的信号也会有差异的，所以只要保证策略所使用到的历史数据量是足够的前提下，结果都是对的。

106318

感谢老师的解答，我也不是为了对比
1. 我原来以为stkindiex在精细化历史测评中有效，这样我对各策略净持仓进行加权，然后再做品种加权，去模拟整个账户的净值曲线【我们称做集成测试】；既然stkindiex在精细化历史测评中无效，那我们通过其他办法进行集成策略。
2. 实盘交易可以这样使用各策略的净持仓，那我还是想在实盘中使用

此外，我想做最近5年的多品种、多周期、多策略加权集成测试，在金字塔中如何实现，能不能给一些建议

技术010

倒没有特别的建议，你的这套交易思路，核心还是在于获取holding持仓后，在后台程序化上的那套交易逻辑，获取holding后，通过与实际持仓的比较，来判断开平仓，条件中还要判断好未成交单的状态，避免重复开平仓的。

106318

我用模拟直接进行预警，居然出现 -1+(-1)=-1，我想确认两个问题
1. 14楼您说实盘可以，到底是真可以吗
2. -1+(-1)=-1 怎么理解

补充内容 (2025-7-2 11:21):
stkindiex只是测试不行，实盘没问题

技术010

1、可以实盘
2、你这个输出的-1不是持仓，是一个无效值。你在stkindiex中只指定了1根数据量，那是计算不出来holding的啊，你试下把多指定点数据量，或者直接用stkindi。