模拟发现一些情况

如意

指定的开仓价格与市价指令,实际委托时,都是按照对手价下单吗,
  

如意

本周期入场有没有市价指令
平多:SELL(C>HH,1,LIMITR,C);这如何改市价指令本周期入场

技术012

指定的价格就是限价委托，固定的一个价格。 市价分两种，对于支持市价委托的市场，会以市价指令报单，也就是最优委托价；对于不支持市价委托的，软件会以超价报单，具体超价价位可以在工具选项中设置。

市价委托就用 MARKET就行了，实盘不区分本周期和此周期，只在历史K线上有所区分

技术006

11楼的，不对，如果都一样干嘛还分指令。支持市价指令柜台，是按涨跌停板价格委托的。以保证快速成交，但是滑点不可控。
12楼:   SELL(C>HH,1,MARKETR);

如意

市价指令,实盘不能用风险太大,如何保证8楼以上拆单能全部成交

技术006

这个模式下的大单拆分时，采用市价指令等于没有阈值限制。市价指令在此功能中已经不再是委托价格。委托价格和委托量都是根据盘口的5挡行情确定的。因此在拆单时，会按照盘口的1-4挡的价格和量委托吗。
注：没注意前面的楼层，以为13楼是1楼呢。单纯委托交易14楼是对的。大单拆分时，下单指令限定的价格就是阈值。并不是委托价格。

只能用市价，或者超价，才能保证这个模式的拆分不被暂停。

如意

一,也就是说只有使用市价,委托价格会按照盘口的1-4挡的价格进行挂单.若本轮全部成交后，软件即刻扫描此时5档挂单的价量，再次执行以上操作,会连续再次扫描不被暂停只至全部成交,是不是这样的,
二,采用市价指令与限价指令在委托价格上有什么区别,如下图市价指令委托价格一至四档价是多少

技术006

1. 是的。不过有个地方需要再解释下，在大单拆分模式下，实际委托价格不会超出下单语句中指定的价格。所以：
市价指令：是按照涨跌停的价格限定范围，那么就是上图中标注的，按照下单量，逐档委托下单，下单量是各档的数量。下单价格时各档对应的委托价格。
按上图解释：总量100手，在处理开多时，会按照5125.8的价格报单2手，吃掉一档，此时还剩98，然后再吃二档的价格和量，即按照5126.2价格委托4手，以此类推到4档（注：如果在到达4档之前，委托量已经达到100手，例如1档的挂单量是132，那么1档的挂单量，足够消化掉100手的需求，那在一档委托一次就结束了）。

限价指令：在开多时，实际委托的价格不能大于限价指令中指定的价格（阈值）；
例如：你限定的价格是5126.4，按照对手盘的价量处理时，本次委托只会按照1-3档的价格和量报单。
如果你限定的价格是5120，对手盘价格都大于这个值，那么就会暂停工作，知道行情价格下降到5120之下。才会开始工作。

说白了：就像拍卖竞价一样，阈值（buy中设定价格）就是你自己能够承受的最大的报单价格，只要低于这个价格你都能承受。高于这个价格就不拍了。
这种方式能够保证：有效控制交易滑点。

如意

1,上面大单拆分是在大单滑点处理选项页面中勾选才能使用,如果在开仓语句中加入SLITHERMETHOD,需不需要再在大单滑点处理选项页面中勾选了

2,BUY(C>=5125.2,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*10),SLITHERMETHOD;
       这样语句中,当价格C>=5125.2吋,

    一档报单价单昰对手盘的5125.8的价格,还是5125.2+MINDIFF*10价去报单.
     5125.2+MINDIFF*10还是作为阈值,只要对手盘价格不大于这个值，就报单

技术012

1、是的用了函数就不用。
2、第一次的阈值就是报单的价格 ：5125.2+MINDIFF*10 ，以不超过这个价格根据当时的5挡或者1挡行情去报单