求技术人员帮忙写策略

半生瓜

细节1.     持仓期最高价-收盘前5秒的价格>=3*当前最新atr 平仓，大于号前边得加上绝对值，如果是开空不加绝对值就是负数了。
细节2.     开仓手数要取整。

技术009

[PEL] 复制代码

//n1,n2是均线参数;m是高点判定周期，默认值是9;
//q是总资金的百分百
//n是品种数，这里建议回测品种数 和这个参数保持一致。否则代码本身无法知道你回测的品种数量的。
//y是表示3倍ATR回撤的参数
input:n1(5,1,500,1),n2(40,1,1000,1),m(9,2,1000,1),q(0.3,0.01,1,0.01),y(3,1,100,1),n(10,1,300,1);

 
//均线1，均线2.
ma5:ma(c,n1);
ma40:ma(c,n2);
 
//5日均线上穿40日均线，注意这里不是大于 是上穿. 
kd:cross(ma5,ma40) and h=hhv(h,m);
kk:cross(ma40,ma5) and l=llv(l,m);
 
//调用日线当前最新的ATR值
atr:"atr.atr#DAY"(14);
//进行手数的计算，不用取值，下单时候系统会自动处理的
ss:tasset*q/(n*3*multiplier*atr);


//时间条件。回测中无法精确控制时间,因此在回测时候直接按照日线收盘时候作为条件处理，实际运行中则判断当前时间是否大于等于145955;
//不建议在不活跃品种中使用这个时间控制
tcd:1;
//实际运行时候注释上面这句，把下面这句注释去掉
//tcd:CURRENTTIME>=145955;


//实际运行中这里建议换成dynainfo(  7) 获取最新值
最新价:c;
 
多可用:tbuyholdingex('','',1);
空可用:tsellholdingex('','',1);
 
净持仓:多可用+空可用;

//开多 
if kd and 多可用=0 and 净持仓=0 and  tcd then
begin
tbuy(1,ss,mkt);
end
 
//开空
if kk and 空可用=0  and  净持仓=0 and tcd then
begin
tbuyshort(1,ss,mkt);
end


//表示当前品种持仓期间最高盈利价格的全局变量名称
strx:STKLABEL&'_maxp';

maxp:=EXTGBDATA(strx);//开仓后最高价或者最低价
多均价:=tavgenterpriceex2('','',0);
//持仓后，更新开多后的最高价
if tbuyholdingex('','',1)<>0 then
begin
if maxp=0 then maxp:=多均价; 
if 最新价>maxp then begin
EXTGBDATASET(strx,最新价);        
end
end
 

空均价:=tavgenterpriceex2('','',1);
//持仓后，更新开空后的最低价
if tsellholdingex('','',1)<>0  then
begin
if  maxp=0 then maxp:=空均价;
if 最新价<maxp then
begin
EXTGBDATASET(strx,最新价);        
end
 
end
 
//从盈利最高价回撤 y倍atr平多仓
if (maxp-最新价)>=y*abs(atr) and 多可用>0 then
begin
tsell(1,0,mkt);
EXTGBDATASET(strx,0);          
end
 
 
if (最新价-maxp)>=y*abs(atr) and 空可用>0 then
begin
tsellshort(1,0,mkt);
EXTGBDATASET(strx,0);         
end
 

几个需要注意的点：

1.代码逻辑 在回测中无法完全体现，这个主要是回测机制缘故。收盘前5秒这个部分无法体现出来。
在日线上回测都是只能以日线结束时候的价格来操作。我在代码中tcd附近注释中有详细说明。
实际跑模拟或者实盘时候，务必按照注释说明 使用能在实际运行中奏效的代码。

2.下单条件里的均线条件是按照金叉死叉来的，不是均线大于和小于条件，这个有区别，所以额外说明下。按照金叉死叉 你这个开仓信号其实不会很多。  最高最低价是按照日线最高价是新高来的，不是按照你下单时候的价格是新高。比如今天日内最高价是100，收盘附近价格是80，只要100满足了新高 就开仓。  








3.资金控制这块，实际运行中和回测中恐怕都无法很好的控制。 主要你平仓必然是不同品种错位的，这样会释放资金的。 可能第一次开仓时候都是基于相同的总资金。但是后续就无法再按照这个初始资金来了。比如都是1号开仓的，4号时候出现第一个平仓的品种。其他品种还在持仓。这样的错位会让你的资金分配 逻辑变的复杂。   所以这块的逻辑可能还需要进一步调整，反正在回测上是无法很好的体现出效果来。

4.参数说明在注释中有简单说明，建议自行阅读下开头的注释部分。


设置相关的：
务必多补充些历史日线数据，否则你这个回测不出效果：

技术009

另外就是，策略里使用了全局变量来记录持仓期间的盈利最高价：


这个是在本地保存的。所以如果你手工清仓了，或者不连续的交易。这里是需要你手工清空的。否则程序会从这里读取之前保存的价格，有可能会导致程序逻辑误判的。

半生瓜

资金控制这块，实际运行中和回测中恐怕都无法很好的控制。 主要你平仓必然是不同品种错位的，这样会释放资金的。
这里不明白你说的什么意思，比如我100万初始资金，10个品种，现在开了5个品种，总资金达到110了，那么需要记录我的总资金为110。下次别的品种开仓就需要按照110来计算开仓手数了。
说的简单点就是开仓的时候需要获取账户实时的总值（已持仓+剩余资金），来推算开仓手数。

技术009

每个品种入场，离场必然是不同时间点错位的。

假设初始资金是100W。

所有品种第一次开仓都是以100W作为基准，那么现在存在的问题是：
品种A 第一次入场，然后又满足了条件平仓了，资金到达了120W。品种B也第一次入场了，但是暂时还没有触发平仓。
这时候品种A又触发了开仓，如果以当前权益120w开仓。 那么等B离场后再次开仓，它必然又是以另外一个权益数值为基准开仓的。 实际结果就是a，b 再次入场时候 就不是依照相同的资金分配来入场了。比如a是120w，b可能是140w作为分配的资金入场。


当然  如果你始终只按照百分百计算，不在乎每个品种 入场时候资金差异 那就无所谓了。

半生瓜

不是要所有品种第一次开仓以100万为基准，每次开仓数量=获取账户实时总值*0.3/品种数/止损倍数/ATR/每手乘数。
从第一笔交易说起，A品种用100万来开仓，持仓过程中盈利了5万，还未平仓。这时候B出现了开仓信号，那么获取当时的账户总值105万，按照105万来计算B的开仓手数，不知道这样表述你是否明白了。

技术009

那这样就无所谓了呀，始终按照当前资产百分百，而不是某个固定值的百分百，那现在的代码就是这样处理的。

半生瓜

if tbuyholdingex('','',1)<>0 then
begin
if maxp=0 then maxp:=多均价;
if 最新价>maxp then begin
EXTGBDATASET(strx,最新价);      
end
这几行能做个注释吗？看不太懂。代码估计还是有问题，昨天回测，收益和实际相比差比较多呀

技术009

回测有局限性。前面帖子里已经说过了，用日线回测，它只能以日线结束时候价格计算信号的。

你直接用模拟柜台测试跑吧。

上面那个就是在有持仓时候 更新持仓的最高 或者最低价，并且把这个价格写入到本地全局变量里的。

半生瓜

用日线回测，它只能以日线结束时候价格计算信号的。即便是这样差别应该不会太大，模拟柜台跑就是模拟测试？