关于买点问题

技术010

1、K线还没有结束时，C就是盘中最新价，K线结束后，C才是收盘价。可以直接用C来表示的。
2、market是市价指令，是报单语句中用的，不能代替C。

Yang

技术010 发表于 2024-4-2 11:00
以多头为例：
//止盈
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN

你好，关于止盈我还有两个小问题，这个代码和PEL代码通用吗？我只会PEL写。因为我看到代码后后END，PEL里面是没有END的吧？  然后我加入了下止盈代码，回测下来，并没有用，如果10个点止盈，那么回测盈利基本都是10个点的，但是实际回测各种盈利金额都有。有远超10个点的。这个加的位置有要求吗？

技术010

1、这个就是pel代码啊。end是和前面的begin连在一起用的，你前面没有begin，后面就不需要end啊
2、在回测中也无法体现K线中间最新价到了10了点就立即触发啊，盈利平仓的价格是和你平仓时报单指令有关啊，例如marketr，就是本周期的收盘价了啊。

Yang

但是我复制进去，即使没有begin，编译时候也会提示缺少END，能否给我一个样本，看看，具体加入到哪里？还是随便加？加最后？  

技术010

那说你明你的代码存在语法问题啊，前面代码肯定有begin。范例就是之前给的止盈止损啊，不能随便加啊。begin....end要成对使用。
//止盈
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN
   SELL(,HOLDING,MARKET);
   END

Yang

这样的多空单止盈是否正确？另外，这个sell（1，。。。。）这个1是指IF成立吗？

IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN //多单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
   END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE<-10*MINDIFF THEN BEGIN //空单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
   END  

Yang

你好，关于止盈止损的，我先给你一段样本：

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D;

手数:=ss;

//交易条件

开多条件:=CROSS(J,D);//开多条件
平多条件:=CROSS(D,J);//平多条件
开空条件:=CROSS(D,J);
平空条件:=CROSS(J,D);

// 止盈
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>4*MINDIFF THEN BEGIN //多单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE<-4*MINDIFF THEN BEGIN //空单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
END  

// 止损
IF HOLDING>0 AND AVGENTERPRICE-C<-2*MINDIFF THEN BEGIN //多单止损
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND AVGENTERPRICE-C>2*MINDIFF THEN BEGIN //空单止损
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

   
//交易执行
开多:buy(开多条件 and holding<=0, 手数,limitr,C);
平多:sell(平多条件 and holding>=0,0,limitr,C);
开空:buyshort(开空条件 and holding>=0,手数,limitr,C);
平空:sellshort(平空条件 and holding<=0, 0,LIMIT,C);

       
请问这么用合适吗？

技术006

开平仓函数的参数1.是条件。填1代表开平仓语句的条件恒成立。

止损的条件不对，多头亏损是行情小于开仓均价。空头同理

Yang

请看，以下修改是否正确？
// 止盈
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>4*MINDIFF THEN BEGIN //多单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE<-4*MINDIFF THEN BEGIN //空单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
END  

// 止损
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE<-2*MINDIFF THEN BEGIN //多单止损
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE>2*MINDIFF THEN BEGIN //空单止损
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

   
//交易执行
开多:buy(1 and holding<=0, 手数,limitr,C);
平多:sell(1 and holding>=0,0,limitr,C);
开空:buyshort(1 and holding>=0,手数,limitr,C);
平空:sellshort(1 and holding<=0, 0,LIMIT,C);

技术010

逻辑结构没有问题，只是空头平仓的语句是用sellshort。
// 止盈
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE>4*MINDIFF THEN BEGIN //多单止盈
   SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE<-4*MINDIFF THEN BEGIN //空单止盈
   SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END  

// 止损
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE<-2*MINDIFF THEN BEGIN //多单止损
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE>2*MINDIFF THEN BEGIN //空单止损
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END