上一笔亏损

105086

好，这里的100%，换成holding呢，不是更可行吗

资深技术05

你换成holding，平仓时候 如我上面那个情况，他就报单按照12来了。

105086

如果开仓手数12手，前面平仓2手，此时实际持仓10手。此时的holding平仓是按10手平仓对吧？

资深技术05

理论持仓是理论持仓。你图上理论信号如果是先开12，后平2. 现在剩余是10没错。

但是你账户实际账户持仓未必是10，总有各种原因导致理论和实际不一致之类的。

105086

确实有这个问题，多个策略实际持有仓位加总肯定不是目前的10手持仓。那么需要精准、准确的平仓这个策略持有的10手持仓。不建议用holding是吗？用啥能完美的实现？

资深技术05

多策略交易相同品种。  如果能确保：
1. 每个策略信号不闪烁。这样一个策略开仓和平仓是一一对应的。
2.策略运行是从理论空仓开始运行的。（比如你启动时候已经是金叉过后了，后面死叉平仓，那下次出现平仓，其实会平账号上其他来源的仓位了）
3.能确保没有其他因素导致实际和理论不一致。例如不会手工参与，没有那种未成交单等。

那么大体上其实是可以每个策略开多少 平多少的。   也不需要用百分比函数了。但是我感觉这三条是很难满足的。

用百分比平仓函数的原因是为了处理 之前你本地出现的： “平仓量超过持仓量” 这个错误。这会导致平仓失败，错过离场时机。        我觉得你可以这样配置，小手数的策略就正常用holding平仓，大手数的可以用百分百平仓兜底？ 或者用其他你觉得合适的方式 选择性使用百分比平仓 和正常的理论平仓。

105086

用百分百平仓会不会平到其他策略的未平仓手数呢，觉得这里应该会平到其他策略的未平仓手数了。

资深技术05

会的哦。只能说实际交易中的情况比较多样，很难有一个完全兼顾到的方案。

105086

这个需要实际的答案，还望老师进行测试后给出权威答案。

105086

持仓以来，从高点回撤N%就平仓，如何实现呢