求技术人员帮忙写策略

半生瓜

你看看这个，是这个的问题吗？

技术009

这个不是问题，这个提示可以忽略，你这个是后台模型用它没有问题。
你说的差异，我都不知道你和什么对比的。你说的实际收益是指图表模型的？

我建议你直接跑这个模型，先校对下执行下单的逻辑是否符合需求。后台的回测  并不是唯一的参考依据。  另外代码问题，我们不可能一句句的解释说明的，时间和精力上都不支持这样做的。这些是需要客户自行提前学习下语法规范的。PEL在线文档，包含函数说明，软件使用说明，基本语法规范：https://www.weistock.com/docs/PEL/notes/

半生瓜

老师，回测出来开仓信号数量肯定不对的。
开多条件是5日均线突破40日均线（金叉），同时收盘价站上9日新高，才开仓。平多也是收盘价最高点回落3倍ATR平多。
开空条件是5日均线跌破40日均线（死叉），同时收盘价跌破9日新低，才开仓。平空也是收盘价最低点反向3倍ATR平空。
现在写的代码平仓逻辑是不对的，开仓应该是对的，看看能再改一下吗？

技术009

你找一个 平仓 你认为不对的回测品种 或者你直接截图回测报告里面的明细发上来我看下。

半生瓜

比如回测玻璃2309主力合约，图四是我图表交易的信号，6.27日开空，7.11日平空，7.12日开多，但是在后台程序化测试，用上面的代码，就没有交易，你看看

半生瓜

看这张图是玻璃2309合约的信号，但是后台程序化测试却没有交易

半生瓜

还有就是开仓不能按金叉，死叉，是要用大于小于开。

半生瓜

是我之前的表述有误，如果空仓，5日均线大于40日均线，同时收盘价站上9日新高，开多。
开空反过来，5日均线小于40日均线，同时收盘价跌破9日新低，开空。
这下改改这个模型应该就没问题了

技术009

[PEL] 复制代码

//n1,n2是均线参数;m是高点判定周期，默认值是9;
//q是总资金的百分百
//n是品种数，这里建议回测品种数 和这个参数保持一致。否则代码本身无法知道你回测的品种数量的。
//y是表示3倍atr回撤的参数
input:n1(5,1,500,1),n2(40,1,1000,1),m(9,2,1000,1),q(0.3,0.01,1,0.01),y(3,1,100,1),n(10,1,300,1);
globalvariable:maxp:=0;
 
//均线1，均线2.
ma5:ma(c,n1);
ma40:ma(c,n2);
 
//5日均线上穿40日均线，注意这里不是大于 是上穿. 
kd:ma5>ma40 and c>ref(hhv(c,m),1);
kk:ma40<ma5 and c<ref(llv(c,m),1);
 
//调用日线当前最新的atr值
atr:"atr.atr#day"(14);
//进行手数的计算，不用取值，下单时候系统会自动处理的
ss:tasset*q/(n*3*multiplier*atr);


//时间条件。回测中无法精确控制时间,因此在回测时候直接按照日线收盘时候作为条件处理，实际运行中则判断当前时间是否大于等于145955;
//不建议在不活跃品种中使用这个时间控制
tcd:1;
//实际运行时候注释上面这句，把下面这句注释去掉
//tcd:currenttime>=145955;


//实际运行中这里建议换成dynainfo(  7) 获取最新值
最新价:c;
 
多可用:tbuyholdingex('','',1);
空可用:tsellholdingex('','',1);
 
净持仓:多可用+空可用;

//开多 
if kd and 多可用=0 and 净持仓=0 and  tcd then
begin
tbuy(1,ss,mkt);
end
 
//开空
if kk and 空可用=0  and  净持仓=0 and tcd then
begin
tbuyshort(1,ss,mkt);
end


//表示当前品种持仓期间最高盈利价格的全局变量名称


多均价:=tavgenterpriceex2('','',0);
//持仓后，更新开多后的最高价
if tbuyholdingex('','',1)<>0 then
begin
if maxp=0 then maxp:=多均价; 
if 最新价>maxp then begin
maxp:=最新价;
end
end
 

空均价:=tavgenterpriceex2('','',1);
//持仓后，更新开空后的最低价
if tsellholdingex('','',1)<>0  then
begin
if  maxp=0 then maxp:=空均价;
if 最新价<maxp then
begin
maxp:=最新价;
end
 
end
 
//从盈利最高价回撤 y倍atr平多仓
if (maxp-最新价)>=y*abs(atr) and 多可用>0 then
begin
tsell(1,0,mkt);
maxp:=0;  
end
 
 
if (最新价-maxp)>=y*abs(atr) and 空可用>0 then
begin
tsellshort(1,0,mkt);
maxp:=0;  
end
 

但是我想说的是你这个信号和你那个图表模型对比没有意义。 先不论你图表代码怎么实现的，是否和这个帖子前面沟通的需求是否一致。就有一点就是，你这个模型是不锁仓的，这意味你这个模型回测开始的日期 会影响到后面信号的执行的。

我们就直接看后台回测信号的位置嘛。我图上输出的是均线的值，以及以收盘价跌破前面9周期最低收盘价的条件，是满足的，这个是开空是没问题的。这里之前是用K的最高最低，现在是按照收盘价来处理了，这个你留意下。



然后你看平仓位置，因为这个后面玻璃是一路下跌的。所以一直没平仓：



平仓位置atr 47，前面那个低点是空头最大盈利的点，但是回测里用的是收盘价 计算盈利最大的价格的，所以是最低点那个K对应的收盘价1464（22/7/22 位置）。1464+3*47 =1605。 所以平仓逻辑也是OK的。

半生瓜

就有一点就是，你这个模型是不锁仓的，这意味你这个模型回测开始的日期 会影响到后面信号的执行的。
请问你说的这句话是什么意思？意思是从不同时候开始执行策略，后面的买卖点会不一样是吗？