python逻辑相关问题

100021030

我在回测过程中碰到这样一个问题，回测11月1日-11月30日交易。
本意是想取大盘当天每个两分钟数据。每天都只取当天开盘，到当天实时得数据
    now_morning_opentime = '20'+context.now.strftime("%y%m%d")+'093000'
    sz_1m = history_bars_date('sh000001',now_morning_opentime, context.now, '2m', 'datetime', True, True, True)
    print(now_morning_opentime)
    print(context.now)
    print(len(sz_1m))
用上面代码写完了后测试发现，测到第二天还会取第一天数据
now_morning_opentime代码打出来没问题，第二天是第二天时间
但是长度不对，一直在增加
求教如何调整

技术009

history_bars_date 在回测里就是这样的。

回测里如果要只获取当前交易日的数据，需要从history_bars_date获取的结果中进行截取才行。

100021030

如果跑测试实盘，是不是就没回测这个问题了，按照我前面那么写就行

技术009

实盘没有这个问题。

100021030

使用商品回测
print(context.now.strftime("%y/%m/%d/%H%M%S"))  
打印出来，都是金字塔设定的时间
10:07:39 > 24/11/01/010300
10:07:40 > 24/11/01/010600
10:07:40 > 24/11/01/010900
10:07:40 > 24/11/01/011200
10:07:40 > 24/11/01/011500
10:07:40 > 24/11/01/011800
10:07:40 > 24/11/01/012100
有什么办法直接打印出来交易时间吗，

技术009

context.now就是金字塔的数据。

当前实际时间 你只能用 py内置的time模块去输出了。


import time

# 格式化成2016-03-20 11:45:39形式
print time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime())

100021030

使用回测中，使用下面代码取交易数据。
如果开始时间周一或者周二，只能取出来116条，
如果开始时间是周三、周四、周五，才刚好是160条
    bars_2m = history_bars(item,160, '3m', ['open', 'close', 'volume', 'open_interest'], True, True,True)
    print(len(bars_2m))   
这是为啥啊

100021030

而且取30s数据，偏差会更大，特别奇葩，

技术006

你用的应该是北京时区。可以换成金字塔时区后再使用。后面会考虑完善下北京时区下的交易日判定

技术009

你看下你的时区是金字塔时区还是北京时区。如果是北京时区，那要切换到金字塔时区看下。

要么就是单独纯数据，手工打开K线图拉下数据再试下。

这是我本地测试的，3分钟的也测试了，都在正常：