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发表于 2024-11-18 17:36
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ho1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,3,-1,500);
ho2:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,2,-1,500);
ho3:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,-1,500);
//上一根k线的理论持仓
ho:ho1+ho2+ho3;
//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',stklabel,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',stklabel,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:tglobalsubmitex(0,'',stklabel,0);
//如果当前品种有挂单就不执行
if is_order then exit;
else
begin
//直接对比前一个周期的理论持仓和当前实际持仓是否存在差异，有差异执行矫正
//多头部分
if ho>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
//理论持仓大于0，补仓
if ho>0 and ho>tbuyho then
begin
tbuy(1,ho-tbuyho,mkt);
end
//理论持仓大于0，减仓
if ho>0 and ho<tbuyho then
begin
tsell(1,tbuyho-ho,mkt);
end
//空头部分
if ho<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
//理论持仓小于0，补仓
if ho<0 and abs(ho)>tsellho then
begin
tbuyshort(1,abs(ho)-tsellho,mkt);
end
//理论持仓小于0，减仓
if ho<0 and abs(ho)<tsellho then
begin
tsellshort(1,tsellho-abs(ho),mkt);
end
end
我实盘用的汇总净持仓策略还是上述您之前帮我修改后的代码，1、要修改代码的话我从哪方面着手？2、不间断监控打勾，刷新频率改为1或10毫秒能不能解决问题？3、如果上述方法行不通，单策略不间断监控打勾就能实现参与集合竞价么？
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发表于 2024-11-18 14:30
