这里计算亏损和输出为0是什么原因

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请教下面统计后台止损后亏损金额的代码的问题，如何改进才能统计出多次止损后的总亏损额？
//后台程序化下，用下面代码来计算多次止损的亏损和
//计算连续亏损时第一次的开仓价scj 1-最近一次盈利平仓后的第一次开仓价；2-
kzq:=sumbars(tNUMPROFIT(1)>=0,1)-1,linethick0;//亏周期--亏损平仓时就变为负数--取亏损平仓到现在的周期
yzq:=sumbars(tNUMPROFIT(1)<0,1)-1,linethick0;//盈利平仓时就变为正数--取最近盈利平仓时的周期
kszq:=if(kzq<yzq,kzq,yzq);//只是为了不改动代码，这里仍用亏损周期的变量名
kspczf:=tholding=0 and ref(tholding,1)<>0 and tNUMPROFIT(1)<0,linethick0;//亏损平仓触发位置
pcks:=if(kspczf,tNUMPROFIT(1),0);//平仓亏损置0，亏损平仓时记住前一次亏损额，否则置为0
ksh:=if(tNUMPROFIT(1)>=0,0,sum(pcks,kszq+1)),linethick0;//亏损和--用于止盈时抵扣利润

//用下面代码输出特定品种的亏损和是否正确
kshstr:=stklabel+' ksh:'+numtostr(ksh,2);
if (islastbar and stklabel='159590')then DEBUGFILE('C:\TEST.TXT',kshstr,0);


//当有止损后，ksh输出一直为0，并没有返回正确的止损后的亏损和的值
025-11-18 09:30:03.937    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:05.372    513120 止损:1 止损条件价:1.40 当前价:1.37 止损额:-106.04 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:14.060    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:23.142    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:33.255    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:43.128    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:30:53.071    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:31:03.381    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:31:13.489    159590 ksh:0.00
2025-11-18 09:31:23.188    159590 ksh:0.00

资深技术05

tNUMPROFIT(1)  这种函数 你用 sumbars  sum等历史序列函数  去处理是不行的。它其实是没有历史值的，指定的参数N都只有最近一次的值。获取历史值通过指定参数来获取 比如tNUMPROFIT（2） 就是上上次的。

这种统计不是很好做。因为你如果有多种平仓来源，那其实 tNUMPROFIT是区分不了的。除非说你就是根据平仓盈亏结果简单判定？例如把所有亏损平仓的数值累计下？ 这种可以考虑用循环做，但是效率的情况不是很确定。

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资深技术05 发表于 2025-11-18 10:39
tNUMPROFIT(1)  这种函数 你用 sumbars  sum等历史序列函数  去处理是不行的。它其实是没有历史值的，指定 ...

对，我就是想把止损后的亏损累加，用于下一次的止盈判断，下一次如果盈利平仓则归0;
也即是说tNUMPROFIT(1)在后台里返回的是一个常数？

资深技术05

是的。它返回是常数而非序列值。如果统计的话，你这个是不是也要考虑约束下 当日还是说历史所有平仓盈亏都统计在内？还有一点你平仓都是全平 还是有部分平仓呢？这个涉及到一些函数的使用。

103789

资深技术05 发表于 2025-11-18 11:10
是的。它返回是常数而非序列值。如果统计的话，你这个是不是也要考虑约束下 当日还是说历史所有平仓盈亏都 ...

连续止损的亏损都要统计在内，一旦下次平仓盈利则亏损统计清0，等下次亏损时再统计，平仓时是全平

资深技术05

[PEL] 复制代码

i:=1;

累计止损:0;
while i>0 do 
begin


if tnumprofit(i)<0 then 
begin
累计止损:=累计止损+tnumprofit(i); 
i:=i+1;
CONTINUE;
end 	

break;
	
end

效果：

103789

资深技术05 发表于 2025-11-18 14:09
[mw_shl_code=pel,true]i:=1;

累计止损:0;

好的，我试一下，谢谢

103789

因为要取得连续止损时第一笔止损时的开仓价，及累计止损和，当盈利后将这些值置0，我这样写看有没有问题？
// 交易信号判断（仅做多）
pdd := TEXITBARS(0)=0 AND TTYPE(1)=2;  // 2=平多信号--平多点
//开多发生 := TENTERBARS(0)=0 AND TTYPE(1)=1;  // 1=开多信号
// 当平多发生时处理盈亏逻辑
IF pdd THEN BEGIN
    // 获取本次交易盈亏
    current_profit := TNUMPROFIT(1);
    // 判断是否盈利
    IF current_profit > 0 THEN BEGIN
        // 盈利时重置该品种记录
        EXTGBDATASET('loss_price_'+STKLABEL,0);
        EXTGBDATASET('acc_loss_'+STKLABEL,0);
        EXTGBDATASET('loss_cnt_'+STKLABEL,0);
     end;
    IF current_profit<0 THEN BEGIN
        IF EXTGBDATA('loss_cnt_'+STKLABEL) = 0 THEN  EXTGBDATASET('loss_price_'+STKLABEL,TORDERPRICE(1,1)); // 第一次亏损，记录开仓价// 最近一次开多价
       // 更新累计亏损和次数
        new_acc_loss := EXTGBDATA('acc_loss_'+STKLABEL) + ABS(current_profit);
        new_loss_cnt := EXTGBDATA('loss_cnt_'+STKLABEL) + 1;
        //
        EXTGBDATASET('acc_loss_'+STKLABEL,new_acc_loss);
        EXTGBDATASET('loss_cnt_'+STKLABEL,new_loss_cnt);
     END;
END;
//
scj:=EXTGBDATA('loss_price_'+STKLABEL);//取连续止损时第一笔止损的首仓价
ksh:=EXTGBDATA('acc_loss_'+STKLABEL);//连续止损的累计止损金额

资深技术05

TEXITBARS(0)=0  你判断这个是假设了一定能在本根K时间内成交。假如恰好这根K就是没成交。这次平仓后续即便成交了 也不会被记录了不是吗。 这个地方不稳妥。  

还有假设平仓是亏损的：

       // 更新累计亏损和次数

        new_loss_cnt := EXTGBDATA('loss_cnt_'+STKLABEL) + 1;

这部分代码是会重复执行的。他执行的条件仅仅是最近一次平仓是亏损的。如果你是轮询模式，你会执行很多次的。最终结果就是累计的次数是不对的。

资深技术05

你就基于前面那个循环的范例做处理就行了。你在循环中用函数TORDERPRICE 读取第I次的价格 也就行了。最后一次读取和记录的值 其实就是连亏第一笔的价格。因为这个循环是从当前向历史查询的。