金字塔V6.23【正式版】更新说明 - 金字塔决策交易系统

金字塔V6.23【正式版】更新说明

此版本的重点在提升程序化交易执行效率，图表与后台的策略执行效率提升几倍以上，此版本上您的策略执行会更加流畅。

新增

+ 新增STKTYPE函数增加科创板、创业板类型

+ 新增DYNAINFO(226) 期货交割日期函数（登录账户后有效）

+ 新增合约信息增加最小开仓数量

+ 新增合约信息支持按市场分组显示

+ 增加撤单风控功能

|--日内单品种撤单次数限制

|--日内单品种涨跌停价位时撤单次数限制

|--日内单品种单笔撤单超出指定手数的次数限制

+ 增加风控状态保存

+ 风控支持自定义品种设置

+ 新增单品种同方向下单间隔处理

+ 支持FAK和FOK指令

+ 增加【持仓对锁】状态日志记录（主目录\Setting\SettingChangeLog.txt）

+ 增加python方法计算超时限制设置

+ 增加4K高清显示设置

+ K线"交易时间划分" (跨交易节点划分)

+ 手工止盈止损线显示（支持拖动修改画线价格）

+ 手工止盈止损线提供预期盈亏浮窗

+ 多策略优化设置支持使用“shift+鼠标点击”进行多选策略

+ 回测报告背景品种支持复权操作

+ 回测报告“组合分析”的汇总概要新增【盈亏贡献度】字段

+ 回测报告“资金曲线”新增【持仓净值】、【多头平仓净值】、【空头头平仓净值】曲线。

+ 回测报告“资金曲线”支持右键显示\隐藏指定曲线。

+ 回测报告“资金曲线”支持导出至自定义数据。

+ 新增实盘交易分析统计功能（目前仅支持CTP柜台）详情

优化

* 优化风控设置界面

* 优化本地监控球

* 普通测试报告支持保存上次状态

* 优化TYPEBAR和TTYPEBAR函数状态返回值

* 【本地监控球】界面支持多屏显示

* 【平今对锁】界面支持多屏显示

* 优化键盘精灵匹配顺序算法

* 优化界面在高分屏显示效果

* 优化公式编辑界面

* 优化股票池界面

* 优化画线下单设置界面

* 优化自定义数据设置界面

* 优化后台回测设置界面

* 优化免费版查阅本地预警记录

修正

# 修正开盘时系统崩溃问题

# 修正北京时区下图表程序化未执行问题

# 修正分时图盘口数据不一致问题

# 修正批量导出python公式时，文件错误问题

# 修正DATATYPE函数多笔线范围值错误问题

# python回测时portfolio.pnl返回浮动盈亏问题

# 修正止盈止损界面设置失效问题

# 修正未成交单状态失效问题

# 修正自定义数据多核刷新缓慢问题

# 修正自定义数据刷新崩溃问题

# 修正刷新时切换表头崩溃

# 修正双数据订阅异常问题

# 修正画线属性设置崩溃问题

# 修正画线定位失效问题

# 修改普通测试报告品种保存到自选股失效问题

# 修正CTP云条件单失效问题

# 修正无效挂单显示问题

# 修正高分屏显示问题

# 修正优化时崩溃问题

# 修正持仓监控器仓位刷新不及时问题

# 修正手工下单数量修改无效问题

# 修正图表费率设置保存失败问题

# 修正自定义数据刷新问题

# 修正EXPLAIN函数显示问题

# 修正多框架下T型报价显示问题

# 修正在坐标反转模式下画线漂移问题

# 修正大单拆分功能最大下单数量无法设置100万股问题

# 修正回测设置窗口自动关闭问题

# 修正回测报告“组合收益曲线”显示问题

# 修正多账户持仓成本线显示问题

# 修正“交易时间划分”模式下特定周期划分错误问题

# 修正本地监控周末报警问题

# 修正后台跨周期引用时数据量异常问题

# 修正上期所交易日志错误标识问题

# 修复专业测试报告最大浮亏平均线显示问题

# 修正连续合约止盈止损线拖动无效问题

# 修改后台下单函数中指定篮子名称失效问题

# 修正显示牌属性设置闪退问题

# 修正组合收益图个别品种坐标显示异常问题

# 修正volatility函数取值异常问题

# 修正init方法下context.now只能返回金字塔时间问题

# 修正get_traders函数失效问题

# 解决python同品种同时报单，返回ID错误问题

# 解决simnow柜台回报无法对应指定模组问题

# 解决mod函数问题

# 解决同品种同周期下画线下单异常问题

# 解决锁定起始日期失效问题

历史升级说明详述（汇总贴）

重要升级介绍：

仅刷最后一根k线模式：

此版针对公式运行模式“仅刷最后一根k线”进行了深度优化处理，由此前的每根新K开始时重新计算所有K线，调整为仅在K线数据变化、重启程序化、行情初始时等进行重新计算历史信号，因此可以提高程序化交易的执行效率。

1."仅刷最后一根k线"适用于图表和后台程序化。可以有效提升运行效率。

2. 序列模式适用于自定义数据、股票池等功能下，也可以提高执行效率。（序列模式同样可以在后台程序化中使用）

1. 小周期引用大周期属于引用未来，将产生信号闪烁。

2. 信号频繁闪烁，不建议使用持仓同步。

	原有机制	现有机制
引用未来数据	每根新K产生时，重新计算全部历史k线，此时若存在引用未来则造成此次信号与之前的信号不同（闪烁）	每根新K产生时，不再重新计算全部历史数据，此时引用的未来数据将被计入内存中。当行情初始、补充数据、重启程序化等影响数据的操作时，才会重新计算一次全部历史数据结果，此时若存在引用未来则造成此次信号与之前的信号不同（闪烁）
持仓同步	由于每根k开始时，将从新计算历史信号，若策略存在信号闪烁问题，那么到达持仓同步检测节点将可能触发持仓同步操作。（可理解为：分散触发持仓同步）	由于k线结束时，信号结果将被保存使用，因此理论信号与实际交易始终对应一致，但是若公式存在信号闪烁情况，当触发重新计算历史k线机制时，将出现理论与实际仓位不符的情况，从而造成同步。（可理解为：集中触发持仓同步）

公式编辑界面：

(, 下载次数: 3608)