金字塔决策交易系统

标题: 这里设置的周期应该怎么选择？ [打印本页]

作者: 代人发帖 时间: 2024-10-31 15:25
标题: 这里设置的周期应该怎么选择？
请教：后台的这个周期设置，例如后台下单代码里面引用了几个模型，包括12分钟，18分钟，25分钟等，这里设置的周期应该怎么选择？
那同样的模型，一样的品种，为什么监控的周期15分钟有信号，60分钟的没有信号的呢？这个是什么原因呢？
那例如引用了5个模型的信号，有3分钟，5分钟，8分钟，11分钟，22分钟，那监控周期应该怎么选？

作者: 106252 时间: 2024-10-31 15:33
这个后台模型的原理是引用不同的策略的信号来计算净持仓，然后再统一开平仓，例如5个不同的策略，也不同周期，如上面说的，有3分钟，5分钟，8分钟，11分钟，22分钟，那监控周期应该怎么选？

作者: 106252 时间: 2024-10-31 15:36
那同样的模型，一样的品种，为什么监控的周期15分钟有信号，60分钟的没有信号的呢？这个是什么原因呢？

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 15:37
1、信号是根据周期数据计算的，不同的周期，那计算出来的信号肯定不同的。
2、这个不是通过设置来实现的，是通过代码来实现的，通过STKINDIEX函数引用别的策略中的指标，可以在该函数中指定周期的。建议看下该函数说明。
https://www.weistock.com/docs/PE ... 6%E5%85%AC%E5%BC%8F

作者: 106252 时间: 2024-10-31 15:51
不同的周期，那计算出来的信号肯定不同的。

这个是模型里面引用的代码，全部都有指定引用的周期，我的问题是监控周期不同，但里面的代码引用的周期是一样的，为什么监控周期选15分钟的有信号，选60分钟的没信号？

作者: 106252 时间: 2024-10-31 15:53
既然只是监控的周期，模型引用来计算的周期在代码里面已经设定了，正常不是监控周期无论是15分钟还是60分钟不都一样的吗？

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 15:55
那只能在代码中加debugfile输出开平仓的条件来分析原因了。

作者: 106252 时间: 2024-10-31 15:55
上面的代码都是用来统计各个模型的净持仓，再汇总

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 16:00
你都汇总完了，那汇总策略监控任何周期应该都是可以的啊，或者根据你汇总策略的代码逻辑来选择周期啊，和被引起策略的周期应该也无关啊。至于汇总后选择不同周期信号不一致的原因，那只能在代码中加debugfile，输出条件来分析原因，这个和你的汇总策略的代码写法有关啊。

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:19
好的，谢谢，确认一个事实，和监控周期无关就可以排查其他了

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:28
我还有个疑问，这里代码里面已经设定了引用的是5000根K线

Num变量说明：
1、当PERIOD周期<=19，Num为左右偏移周期个数（可选），0表示引用当前数据，小于0为引用之前数据，大于0为引用之后数据；
2、当PERIOD周期>=20和<=24时,Num为自定义N周期的具体数字

警告:小周期引用大周期会带来信号闪烁的严重问题，推荐使用上周期已经确立的大周期信号（参数Num = -1）

说明是这样写的，现在我想问问，
1. 如图一，我上面引用的几个模型是从12分钟 ~ 25分钟都有，那么这个引用周期5000是否太多？多少比较合适呢？

2. 如图二，代码里面引用的5000根，和这里设定的1200根由什么关系呢？以哪一个为准呢？请具体说明一下，谢谢

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 16:32
1、这个要看你的策略对历史数据量的需求啊，没有固定多少合适这种说法的，理论上来说，5000根应该是够了的，除非你的策略对历史数据量要求比较大。
2、代码中指定的5000根和1200根的设置没有任何关系，这个1200是当前汇总策略所需的数据量，理论上来说，汇总策略需要很少的数据量就够了的。例如100

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:36

技术010 发表于 2024-10-31 16:32
1、这个要看你的策略对历史数据量的需求啊，没有固定多少合适这种说法的，理论上来说，5000根应该是够了的 ...

1200是当前汇总策略所需的数据量

这里我想问清楚点，例如上图，12分钟~25分钟都有，那这个汇总净持仓总策略，是每一根代表是12分钟，还是每一根是1分钟呢？

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:38
这个策略是汇总净持仓，那其实它需要的100根K线如你所说的，表达是哪一种周期维度？

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 16:38
本帖最后由技术010 于 2024-10-31 16:41 编辑

1、1200根是你添加后台汇总策略时选择的周期的数据量，和被引用的周期数据量没有任何关系的，各个被引用策略所需的数据量已经在stkindiex中指定了啊。
2、这个只是汇总策略的周期数据量啊，看你汇总策略的数据量的需求。

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:41
哦哦，那这个1200根的周期单位，其实是不是就是监控所选择的周期单位呢？

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 16:42
是的

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:44
噢，那如果设置100，应该不会影响汇总净持仓的信号是吧？这样也不用占用太多的内存

作者: 技术010 时间: 2024-10-31 16:45
不会，能够影响到你净持仓信号计算的，只有是你stkindiex中指定的数据量。

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:46
还有，给你们反馈个问题，我测试过，策略的名称里面出现空格或下划线，引用都会没信号，你们可以测试一下

作者: 106252 时间: 2024-10-31 16:46

技术010 发表于 2024-10-31 16:45
不会，能够影响到你净持仓信号计算的，只有是你stkindiex中指定的数据量。

感谢你的解答

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