金字塔决策交易系统

标题: 请问stop和limit的区别？ [打印本页]

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-2 18:58
标题: 请问stop和limit的区别？
SELL(条件,0,stop,价格);和SELL(条件,0,LIMITR,价格);有什么区别吗？

补充内容 (2022-2-2 19:02):
我看公式解释的理解是：跟“SELL(条件,0,LIMIT,价格)”没有区别啊？

补充内容 (2022-2-2 21:18):
补充的问题二（如果以上的两个问题是对的，那么）：我看说明是用于回测的，那回测好了实际用哪个函数来实盘？另外我这个限价的STOP是要用固定轮询来实盘的吧？

作者: 技术008 时间: 2022-2-3 16:40
stop是当行情到达价格后，用市价发出，其实就是一个条件单概念
建议不要去使用，就用普通限价单就行了

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-4 08:33

技术008 发表于 2022-2-3 16:40
stop是当行情到达价格后，用市价发出，其实就是一个条件单概念
建议不要去使用，就用普通限价单就行了

那我如果用LIMITR，然后用1秒轮询的方式一般来说可以成交的吧？

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-4 08:45

技术008 发表于 2022-2-3 16:40
stop是当行情到达价格后，用市价发出，其实就是一个条件单概念
建议不要去使用，就用普通限价单就行了

老师，请问我测试了用STOP和LIMITR，结果回测发现STOP好蛮多，我可以有办法用STOP回测，然后修改成轮询或者走完模式去实盘吗？

补充内容 (2022-2-4 08:54):
我自己看了解释，意思是此周期达到价格成交，否则不成交的，那回测的时候跟LIMIT不是一样的嘛，但是我回测的时候结果跟LIMIT也不一样的。

补充内容 (2022-2-4 08:55):
综上所述：1、我在想可以用固定轮询最好。2、如果不行的话用走完模式，然后设置一个追单就可以了是吧？

作者: 技术003 时间: 2022-2-4 10:04
1,stop回测的时候价格是本周起收盘价，你直接用LIMITR,CLOSE

2,你盘中要实时执行或止损的话就用固定轮询，回测是实际实盘这个价格一点会有差异的

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-4 13:27

技术003 发表于 2022-2-4 10:04
1,stop回测的时候价格是本周起收盘价，你直接用LIMITR,CLOSE

2,你盘中要实时执行或止损的话就用固定轮询 ...

我现在遇到一个很奇怪的现象，我用的是stop,MIN(OPEN,区间下沿)，收盘价这些比较简单无可争议，我遇到额问题是所有限价指令，就STOP最好，比STOPR、LIMIT等都好不少，所以我想怎么让实盘跟STOP的回测一样？

作者: 技术006 时间: 2022-2-4 20:35
STOP是模拟图表走完k线的次周期指令。不可能完全贴近实盘，国内交易用市价和限价指令，就够了。

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-4 22:30

技术006 发表于 2022-2-4 20:35
STOP是模拟图表走完k线的次周期指令。不可能完全贴近实盘，国内交易用市价和限价指令，就够了。

不好意思，老师我还是想问问，为什么STOP和LIMIT相差那么多呢？两者的区别是什么？我能不能去改进下让实盘接近STOP的结果，如果要追单这些都可以的，我是专业版用户，能帮我写下代码吗？我实在不懂

补充内容 (2022-2-4 23:10):
老师，我另外说明一下：我仔细核对信息和图标中的信号。用开空举例来说，用STOP的区别可能是，如果第一根符合价格条件，但是第二根不符合就不会成交，那我实盘用EVERY函数来配合LIMITR来搭配去实盘可以吧？

作者: 技术008 时间: 2022-2-5 10:38
https://zhuanlan.zhihu.com/p/82588109
可以看下介绍，我上面说了其实就是一个类似条件单的作用。他对你交易其实没有任何帮助的
首先你要想想自己想要到达什么效果，stop他只是一种报单类型不是说可以帮你规避滑点更好成交，不是这样的不要因为不理解所以认为这个报单类型很好
不是这样的

因为很多市场还不支持stop，如果你真的要做条件单比如止损完全自己代码实现就好了

作者: 毛梓骆 时间: 2022-2-5 19:40

技术008 发表于 2022-2-5 10:38
https://zhuanlan.zhihu.com/p/82588109
可以看下介绍，我上面说了其实就是一个类似条件单的作用。他对你 ...

好的，我知道了，从回测来看目前也没太多办法，估计就是一个BUG

作者: 技术008 时间: 2022-2-5 20:08
回测不建议去搞太稀八怪的，首先要理解回测是按照k线来的所以只有开高低收，如果我们的入场分析都是有基于收盘价
那么报单就用close收盘价去报就行了。你用的其他很多方式之所以会发现效果很大可能就是存在偷价比如
if c>o 然后用开盘价下单就是偷价

作者: 技术006 时间: 2022-2-5 20:25
国内市场不支持止损指令，回测也不可能完全和实盘一样。回测是按照次周期指令处理，理论上和LIMIT就没有区别，都是按照指定价格成交的。
两个最终结果不一样的原因是，应该是因为有些地方的委托价格超出最高最低价，信号被过滤处理了造成的差异

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