后台 K结束前3秒执行信号，今天遇到两次重复发单的 - 金字塔决策交易系统

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见图，这里是海龟系统循环加仓，确实实现了一个指令重复执行。。。

作者: 技术010 时间: 2022-7-6 10:53
1、那还是需要看你的开平仓的语句的写法了，如果是同一条交易语句，那就默认在一根K线上只会触发一次。同一条开仓语句来实现持仓同步和开仓，即使前面满足了持仓同步的条件，后面结束前3秒满足开仓条件，如果前已经触发了持仓同步的条件，触发了下单，后面及时满足开仓条件，同一条语句在同一根K线上也不会再次触发了。
2、代码的编写也是需要基于函数的机制的，建议分多条交易语句来实现。

作者: 技术010 时间: 2022-7-6 10:54
循环中，信号是会标出来多个的，但是实际下单交易中，只会触发一次。

作者: 风度 时间: 2022-7-6 10:58

技术010 发表于 2022-7-6 10:54
循环中，信号是会标出来多个的，但是实际下单交易中，只会触发一次。

测试过程中，确实是突破H1 开仓，然后继续上涨，突破H1+0.5N 继续开仓-加仓。。。

按照你的说法，就不应该出现了，这里就矛盾了。

作者: 技术010 时间: 2022-7-6 11:02
你是回测中，还是实际交易中？回测中是多次触发的，但是实际交易中如果没有加allowrepeat函数，应该不会有循环中的一条语句多次触发的，把你的测试代码和交易日志发我们看下呢。

作者: 风度 时间: 2022-7-6 11:07

技术010 发表于 2022-7-6 11:02
你是回测中，还是实际交易中？回测中是多次触发的，但是实际交易中如果没有加allowrepeat函数，应该不会有 ...

我抽空跑一下海龟系统，确认一下。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 09:31

技术010 发表于 2022-7-6 11:02
你是回测中，还是实际交易中？回测中是多次触发的，但是实际交易中如果没有加allowrepeat函数，应该不会有 ...

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就是海龟系统循环加仓，一个指令多次触发，没有allowrepeat
我为了快速测试，在1分钟K线图表上测试的
加仓5次模式

一个指令多次触发，日志等在压缩包，麻烦检查核对一下。

补充内容 (2022-7-7 09:33):
PTA 豆粕都是多次。。。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 09:32
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补充内容 (2022-7-7 09:33):
这是和上面日志记录对应的图，右端第5个下跌K线

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 09:43
稍等，我们这边先看下。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 10:42
你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9:03:33的开空日志，都是69行触发的开空，你这个触发了2次的69行的代码也不在while循环内啊，9:03:35触发的开空是73行代码，这个是在while循环内的。这个问题我们可能需要拿你的策略持续跟踪一下了，看我们本地是否能够重现该现象了。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 10:49

技术010 发表于 2022-7-7 10:42
你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9: ...

6.23 版本 64位，你们持续测试跟踪一下吧。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 10:53

技术010 发表于 2022-7-7 10:42
你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9: ...

你所示的图 2，那样测试，我感觉有点问题，代码运行很快，触发指令就会在很快时间内连续触发价格也是基本相同，软件内部有判断，时间价格相近，就会当成重复发单，被决绝。。。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 10:59
软件是有机制来限制的，按理BUY,SELL这类语句在一根K线上只会触发一次，条件是肯定是会多次满足的啊，同一个语句在一根K线内触发过了，不应该会连续触发的啊。我们也简化测试了你的代码结构，报单也是正常的，并未发现同样的语句，在一根K线内多次报单。你可以本地再留意下，我们也会用你完整的代码跟踪测试一下的。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 11:12

技术010 发表于 2022-7-7 10:59
软件是有机制来限制的，按理BUY,SELL这类语句在一根K线上只会触发一次，条件是肯定是会多次满足的啊，同一 ...

我没继续测试了，在测试后台策略，目前正常运行，个别就是后台和图表的数据确实有点差异，极个别临界的比如方向均线上升持平，后台数据计算结果和图表上有点差异。

我似乎遇到过，开始数据差异，导致后台开平仓和图表不同，我关掉后台运行，过一段再启动，会持仓同步到图表的持仓状态，根据原先后台的数据，不是那样的持仓。是否后台数据过一段时间，前面的数据就又和图表数据一致了，比如1分钟最高收盘等数据，或者后台计算数据采用前面K线的数据和当时K线快收盘时候，存在极小概率不同。

补充内容 (2022-7-7 11:15):
1分钟K线都是时候计算合并出来出来的，图表上计算出来和后台计算出来，存在点差异，但是后台过一点时间，前面K线数据图表和后台就又吻合了。这样可能导致后台策略运行和图表程序化表现不同的持仓，导致后台...

补充内容 (2022-7-7 11:16):
后台可能就会持仓同步纠错。。。或者不断平开

补充内容 (2022-7-7 11:18):
需要让后台的K结束时刻 K线数据和图表上一致，采用相同的数据和方法计算K线收盘开盘最高最低。。。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 11:19
这就要看你对数据量的使用上的设置了啊，图表上的数据是增量的方式的，数据的起始位置是不变的，如果你后台用的是固定K线数量，那就是一个固定的数量，没来一个新K，就把加载的第一根K剔除了，造成了数据的起始位置的差异，这个差异就很有可以导致你图表和后台计算出的信号不一致啊，这个基本的机制用户是要掌握的啊。我们从来没有建议客户这样图表和后台的对比，两者没有必然的联系，如果你非要对比，那也应该要熟练掌握图表和后台运算机制为前提，这样出了差异，自己才好排查啊。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 11:21
大周期存在后台图表信号差异的概率极小，数据差异小。。。1 or 5 分钟的，出现的概率大。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 11:29
这个也不能用概率来判断啊，只能说下周期的数据量变化的快，更敏感，根本还是数据量使用的差异带来的这个结果啊。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 11:34

技术010 发表于 2022-7-7 11:19
这就要看你对数据量的使用上的设置了啊，图表上的数据是增量的方式的，数据的起始位置是不变的，如果你后台 ...

图表和后台，限定K线数量，当天当天都是左侧K线位置固定，然后增加新K线，你再确认下后台固定K线数量，会减去左侧然后增加右侧新K。。。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 11:37
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不是左侧减少K，右侧增加；均线参数200，2000的量，即使左侧减少一个，右侧新增一个，也完全影响不到右侧1000范围内的均线值。我仔细观察，几次后台和图表的信号差异原因，都是临界状态，比如K收盘价格是否大于均线小于均线，临界位置，还有均线方向刚好走平或者稍微增加向上临界状态，图表和后台数据计算导致的差异。。。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 11:46
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这是和上面说的配合的鸡蛋图表。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 11:59
我只是说了可能性，至于说这个机制对你的策略是否有影响，那你只能自己借助debugfile来跟踪调试了，这个和你用到的函数也是有关系啊，有些函数确实和K线的起始位置的变化不会有太多关系。我们之前也说了，这部分你只能自己来调试找到具体的原因，我们只是频经验提供一些可能影响的地方，具体要找到根本导致不一致的原因，只能输出调试。

作者: 技术006 时间: 2022-7-7 12:01
本帖最后由技术006 于 2022-7-7 12:08 编辑

如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效率不同、两者执行到某一语句用的行情自然会不同，包括如果是固定时间间隔模式下启动时间上的差异，不单单时数据起始位置相同就能完全保持一致的，这种对比典型的刻舟求剑。你自己想下，即使所有的因变量相同，光策略的执行效率上的差异，因为后台的速度都远高于图表，在行情波动的情况下，两者用的都不一定是同一个价格的分笔。正常对于后台，想知道当时的结果只能通过debugfile

行情时间是完全跟着交易所走的，本地时间和交易所时间之间有时候会有误差的这种情况的影响同样存在，而你所谓的不活跃的品种可以用本地时间，但是正常的量化逻辑，如果行情不活跃就不应该用量化，如果偶发性的不活跃这种你提前下单的价格应该放大，其适应这个品种的行情。这个没有对错之分看你自己的需求，

作者: 风度 时间: 2022-7-7 12:07

技术006 发表于 2022-7-7 12:01
如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效 ...

你理解错了吧

我计算机方面算不错了，正规考过程序员，硬件维修也学过，软件自己也开发过三套。
金字塔软件使用好多年了，比较熟悉了，实盘程序化交易也6年了。

我考虑的细节问题，是解决我实际需要的！

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 13:14
你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结果来判断另一个结果是错的。如果你要知道差异的原因，都是需要借助调试才能知道的，只有调试过后，才能知道具体是哪些原因导致的图表和后台的结果差异，然后再来看这些差异是否是可以优化的或者我们软件是否能够实现的。金字塔只是一个量化工具，有自己的运行机制的，有些时候软件的运行机制并不一定和用户的想法是匹配的，也是要先看软件是否能完全实现你的需求的啊。你提供的这些截图、交易记录，我们很难一针见血的给你指出根本原因的，可能是数据问题，可能是运行机制问题或其他原因，都要自己调试之后才能定位到具体的原因的。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 13:32

技术010 发表于 2022-7-7 13:14
你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结 ...

谢谢！

我遇到的几个图表和后台交易信号不一致，目前基本判断是图表和后台的细微数据差异导致的。

图表给人可见可得感觉，历史上用的也不错，大家都比较信任图表信号，所以用来判断后台交易信号是否正确这是很正常的行为。如果图表信号和后台交易信号（一样的规则体系），差异很多，数量上达到20%以上，那肯定是后台代码编写哪里有问题，不是简单的图表和后台数据差异能完全解释的。

经过自己一番折腾以及各位金字塔技术客服人员的帮助指点，我目前遇到的问题基本都解决了。
1.日K策略精准控制K结束前5秒时间内执行信号也解决了，通过转换时间为金字塔时间来判断时间是否在收盘和开盘之间，赋值为收盘时间来参与计算；

2.重复发单，加上判断无委托挂单的规则解决了；

3.图表信号和后台交易信号不一致问题，加载多一些K线数量，是均线最大参数的5倍以上；

4.极少图表信号和后台交易信号不一致是后台和图表运行机制不同，存在K线数据方面的细微差异，导致在一些规则临界状态发生图表和后台计算结果不同，在大周期上运行后台策略，出现不一致情况极少，细微数据差异被包容。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 13:39
有时候肉眼也不一定都是正确的，人往往更愿意相信自己看到的。我们技术人员有时也只能给你指一个方向或建议，如果你要用后台程序化交易，首先要熟练掌握的就是后台代码的调试，这个非常重要，只有在后台上调试，你才能知道为什么后台代码的运行结果和自己预期的不符，而不是通过图表来分析原因，否则所有在这些猜测都是徒劳的，浪费宝贵的交易时间而已。

作者: 风度 时间: 2022-7-7 14:15

技术010 发表于 2022-7-7 13:39
有时候肉眼也不一定都是正确的，人往往更愿意相信自己看到的。我们技术人员有时也只能给你指一个方向或建议 ...

注意

选择用于后台程式化交易的指标，必须是建在公式组中的“交易系统”组，否则不能正常运行！
公式采用逐k线计算+仅刷最后一根k模式时，限定的k线数量将变为初始数量，之后K线数量将在此基础上累加。
当开盘初始化等事件时，采用逐k线计算+仅刷最后一根k模式的公式将重新初始化指定数量运行。

https://www.weistock.com/docs/HE ... E%E8%AF%A6%E8%A7%A3

这里清楚说明了，左侧不减少K线，右侧增加进行累加模式。。。

补充内容 (2022-7-7 14:17):
日内小周期，比如30分钟K，左侧不减少K，累加。。。

作者: 技术010 时间: 2022-7-7 14:26
本帖最后由技术010 于 2022-7-7 14:33 编辑

那是因为我们新版对逐K+仅刷最后一根K采用了记内存模式，所有的数据都会记载内存中，K线去不去都没有影响，但是开盘初始化，重启或其他事件，也都会导致这个K线数量被初始化为设置的值啊。而你如果单纯的使用逐K或者序列，那就是固定的数量，来一根踢一根。

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