后台程序化对报单价格的理解

技术006

1.两个函数目前效果一样。他们都要等集合竞价结束时才会更新结算价，否者都是前一个交易日的结算价（这个现象后续会返回调整）
注：PRVSETTLEMENT的数据来源于日线数据，如果不一致，可以右键数据日线数据中的结算价数据是否完整。
2.有效。
3.委托价格为0，具体要看你采用的是限价指令还是市价指令。
   3.1 限价指令：说明策略中指定的委托价格不对，需要排查下委托价格的来源，输出它是多少。
   3.2 市价指令：软件中对市价指令采用的是0表示的。
4. 所有市场的市价指令都按照这个设置进行转换，可以理解为采用超级形式发单。

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是的。

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106137 发表于 2024-12-16 12:49
我复制的代码，后面加的咱们图片里的昨结算价，然后自己按照5%计算了一个价格，请问：1、计算公式有无错 ...

1.没问题
2.可以，只是指标线的颜色属性
3.是的。
5.适用于期货品种。

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使用:=,例如
结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

其他的同理

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https://www.weistock.com/docs/PE ... A%E5%8F%98%E9%87%8F
计算上没有区别

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106137 发表于 2024-12-17 09:36
我监控全部是连续合约，自动映射到主力合约，比如 对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）这两个 ...

1. 以对二甲苯为例：
16号收盘后，在1分钟基础数据是完整的情况下，ztj应该是7159.1,而你的委托价是7214。
因此：结算价=6820，而7214反推的结算价=6872.38，说明当时你1分钟数据一定是不完整的。

你现在那么肯定数据是完整原因应该是：排查问题时打开过k线图，软件会在打开k线图时自动点播数据。补充缺失的数据。

补充：
1.软件在没有初始化之前使用的是分笔数据，初始化后会使用到历史的基础周期数据。例如：16号结束时还是分笔，晚上初始化时会用16号的1分钟基础数据。所以你应该保证分笔数据完整并完成收盘保存，或者开盘前补充基础周期数据。

2. 后台设置的k线数量，应该在800根以上，保证可以使用到一整天的完整数据。检查你的设置是否只有几根k线

这个帖子中的内容不用管他，对你没有意义。你就按照你自己写的那个方式使用即可。
这个帖子中说的不是全天的是指k线没有结束前，计算结果还没确定下来。

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106137 发表于 2024-12-17 10:03
乙二醇2505昨结算价是4803，而4689.32是乙二醇2501的结算价，但即使是这样用算出的4922.794跟我的集合竞价 ...

检查你后台的数据量设置，不是只设置使用几根k线。1分钟周期一天的数据量以白银为例也要555根，你设置的数据量必须包好当天的完整的1分钟数据范围。最好大于800根以上

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106137 发表于 2024-12-17 10:16
1、我的自动收盘选项设置，收盘前自动补充市场分笔和保存分笔成交是不是都得选上？
2、我的各品种的汇总净 ...

1.勾选自动补充分笔。
2.你计算结算价的公式要求1整体的1分钟数据。你只用5根肯定不够。你现在这个指标建议你设置到860根。保证满足指标的计算。

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106137 发表于 2024-12-17 16:41
2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的 ...

是的，按照你目前的代码逻辑，只能通过上面提供的方式进行处理。

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106137 发表于 2024-12-17 16:58
我的是汇总净持仓策略（引用的策略是日线），后台1分钟+固定1秒轮询+5根K（未来可能改为500根K），STKIND ...

1.500根肯定不行。一天的数据量必须大于600。白银每天是555根k线。
2.ZTJ:stkindiex(DYNAINFO(210),"结算价指标.ZTJ",0,1,0,1500);
结算价指标名称改成，自己结算价的指标名称。上面是引用你的预估涨停值。其余同理。