股票交易策略问题求教：

技术009

单品种还是多品种的操作？

技术009

也就是说你下单N个品种，要求这N个品种资金占用33%（每次开仓或加仓）并且这N个品种数量是不固定的吧 。

那就不好做了，至少在PEL层面是很难控制的。 因为这种资金控制 是需要维持一个下单队列的，比如你选出来20个股票下单，那么就从第一个下 一直下到资金占用33%了，可能这时候只下了10个品种，剩下的舍弃掉。    这个操作 在后台上是实现不了的。后台里监控多品种，大体上每个品种是相互独立进行操作的。   这还没涉及到未成交等情况了。这个可能只能在python等高级接口下才能尝试实现了。

技术009

这个可以。你这个完全可以 建立2个后台预警，一个日线，一个周线，然后监控一个相同的板块进行操作 就行了。

技术009

那就只能写在一个策略里，然后跨周期调用 进行操作了。但是回测只能对静态的品种，也就是不能体现你选股 之后品种变化的过程。

技术009

我是说选股的过程无法体现出来。只能回测固定的选定的品种。

技术009

你这个要新建三个策略，设置三个预警。


买入策略：
//其他开仓条件你自行补齐
//监控交易板块
//周期：周线
周买入条件:WEEKDAY=5;
tbuy(周买入条件,100,mkt);


卖出策略：
//监控账户栏
//周期：周线
周卖出条件：1 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0;//自行完善条件
tsell(周卖出条件,0,mkt);

日加仓策略:
//监控交易板块
//周期：日线
//自行补齐其他限制条件，这里只有周一，周二的限定
日买入条件:WEEKDAY=1 or WEEKDAY=2 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0;//因为是加仓 所以判断有没有持仓
tbuy(日买入条件,100,mkt);

技术009

新建一个指标 周线条件：

[PEL] 复制代码

ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
//这2个额外条件随便弄的，你替换成你自己的条件
majc:cross(ma5,ma10);
masc:cross(ma10,ma5);

周买入条件:WEEKDAY=5 and majc;
周卖出条件:masc;

然后当前交易模型代码：

[PEL] 复制代码

INPUT:SS(100,100,100000,100);

周买入条件:"周线条件.周买入条件#WEEK";
周卖出条件:"周线条件.周卖出条件#WEEK";


tbuy(周买入条件 and TBUYHOLDINGEX('','',2)=0,SS,mkt);
tsell(周卖出条件 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0,0,mkt);


日加仓条件:(WEEKDAY=1 or WEEKDAY=2) and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0;//因为是加仓 所以判断有没有持仓
tbuy(日加仓条件,100,mkt);

这是2个指标，你不要把代码都写在了一起。

技术009

然后你以第二个指标 新建一个后台程序化：
具体设置操作参考：https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%8F%E5%8C%96.html

回测就用后台里的精细化历史回测。