回测问题

飞鸿踏雪 · 发表于 2021-7-23 08:53

做品种回测用指数回测好还是用具体合约回测好呢

技术012 · 发表于 2021-7-23 09:04

本帖最后由技术012 于 2021-7-23 09:07 编辑

回测时使用指数或主力连续合约都是可以的，主连合约建议使用复权模式回测。两者区别：
指数合约是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数；
主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；

飞鸿踏雪 · 发表于 2021-7-28 11:52

老师好，麻烦给做一个程式化交易程序，我的思路是，设置了10-60一组均线，当价格自下而上穿过所有均线做多，跌破所有均线止损做空，当价格自上而下跌破所有均线做空，上破所有均线止损做多。谢谢老师

技术012 · 发表于 2021-7-28 13:05

用CROSS函数即可，用价格和均线去比较，比如上传用 CROSS(CLOSE,MA10);// 上传10周期均线，其他周期都这样写就行了

飞鸿踏雪 · 发表于 2021-7-28 13:18

下穿怎样写

技术012 · 发表于 2021-7-28 13:23

CROSS(CLOSE,MA10); 这样是价格上穿，
反过来就是下穿：CROSS(MA10,CLOSE);

飞鸿踏雪 · 发表于 2021-7-28 13:24

技术012 发表于 2021-7-28 13:05
用CROSS函数即可，用价格和均线去比较，比如上传用 CROSS(CLOSE,MA10);// 上传10周期均线，其他周期都这样 ...

程序小白真的不懂，老师辛苦老师见谅

飞鸿踏雪 · 发表于 2021-8-9 13:27

老师好，做个指标，突破昨高K线显示红色，跌破昨低K线显示黑色。谢谢

技术012 · 发表于 2021-8-9 13:47

K线图颜色没法变，用图表显示下也可以
if h > ref(h,1) then DRAWICON(CLOSE>OPEN,LOW,1)；
if L < ref(l,1) then DRAWICON(CLOSE>OPEN,LOW,2)；

		自动登录	找回密码
密码