策略限定交易时间

胖虎爱吃鱼

请问老师15分钟K线周期的策略如何限定交易时间在晚上开盘，晚上收盘，白天开盘，上午10.30开盘，中午1.30开盘，下午收盘这几个时间点交易，收盘交易的信号提前发出

技术010

是在每个小节开始的第一根K线上交易？

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-11 13:37
是在每个小节开始的第一根K线上交易？

嗯嗯，开盘的时间都是第一根开盘，收盘的都是最后一根收盘

技术010

以夜盘品种为例，参考如下：
CD:CLOSETIME(0)=CLOSETIME(4);   //等于1为夜盘品种

if cd=1 then  BEGIN   
  if TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))<=15*60 then
     buy(date=1230511,1,market);                        
  if TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(2))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(2))<=15*60 then
     buy(date=1230511,1,market);
  if TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(3))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(3))<=15*60 then
     buy(date=1230511,1,market);
  if TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(4))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(4))<=15*60 then
     buy(date=1230511,1,market);
END

if cd=1 then BEGIN
   if (not(islastbar) and time=closetime(1)) or (ISLASTBAR and TIMETOT0(closetime(1))-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=60) then
       buy(date=1230511,1,market);      //夜盘收盘提前60秒
   if (not(islastbar) and time=closetime(4)) or (ISLASTBAR and TIMETOT0(closetime(4))-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=60) then
       buy(date=1230511,1,market);      //白盘收盘提前60秒   
END

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-11 13:57
以夜盘品种为例，参考如下：
CD:CLOSETIME(0)=CLOSETIME(4);   //等于1为夜盘品种

CD:CLOSETIME(0)=CLOSETIME(4);   //等于1为夜盘品种
if cd=1 then  BEGIN
optime:=
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))<=15*60)  or  
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(2))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(2))<=15*60 ) or
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(3))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(3))<=15*60) or
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(4))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(4))<=15*60)

cltime:= (not(islastbar) and time=closetime(1)) or (ISLASTBAR and TIMETOT0(closetime(1))-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=60) or
(not(islastbar) and time=closetime(4)) or (ISLASTBAR and TIMETOT0(closetime(4))-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=60)

end


if optime or cltime then BEGIN
if bpkcond then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
   buy(holding=0 and buy_filcond,lots,thisclose);
   end
   
if spkcond then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
   buyshort(holding=0 and sell_filcond,lots,thisclose);
   end
end
这样改可以吗，感觉好复杂

补充内容 (2023-5-11 14:30):
或者不论日盘品种还是日盘品种直接下面这样
optime:=
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))>0 and TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(1))<=15*60)  or  
(TIMETOT0(time)-TIMETOT0(opentime(2))>0 and TIMETOT0...

技术010

1、每个品种的时间都不同啊，交易小节都不同，如果你要你的代码试用的品种广，那只能代码中进行判断啊，你如果要简单的，那直接加上time=011500 作为条件就可以了啊。

2、以上是范例，你可以加载到图上，结合你自己的开平仓条件，调试下结果就知道了，你如果要我们调试，那至少要提供完整的代码啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-11 14:37
1、每个品种的时间都不同啊，交易小节都不同，如果你要你的代码试用的品种广，那只能代码中进行判断啊，你 ...

想到了一个方案，就是把策略信号在引用的公式计算中就生成（序列模式）。然后在开平仓中直接引用信号进行开平仓。这样还可以多个策略组合。

技术010

理论上可以，但是要注意信号闪烁的问题。图表策略的编写要考虑到需要保持历史信号的稳定，代码编写不如后台灵活的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-11 16:30
理论上可以，但是要注意信号闪烁的问题。图表策略的编写要考虑到需要保持历史信号的稳定，代码编写不如后台 ...

后台编写可以避免吗，小周期引用大周期确实会出现不好处理的

技术010

后台只是不会考虑历史信号闪烁的问题，即使闪烁了，对后续的信号也没有影响。