策略品种筛选

胖虎爱吃鱼

金字塔可以做到在自定义的板块中通过代码筛选规则限定的一些品种，然后再进行交易吗

技术006

使用股票池功能进行筛选

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-7-4 09:39
使用股票池功能进行筛选

就是比如说双均线策略，自定义了一个连续后复权成交持仓活跃的50个期货品种的版块。然后在双均线策略代码里对加入交易的品种进行筛选过滤。选出10个或者20个。进行交易，周频或者月频去筛品种加入到策略里。能否实现回测？

技术006

实现不了你这种需求的回测。股票池只能针对实时数据进行筛选出结果。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-7-4 10:11
实现不了你这种需求的回测。股票池只能针对实时数据进行筛选出结果。

直接在策略代码里引用各个主连合约的数据呢

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-7-4 10:11
实现不了你这种需求的回测。股票池只能针对实时数据进行筛选出结果。

引用后，再做指标计算结果的排序之类的操作；不过引用操作符用的会比较多

技术009

参考HOD2函数。

求数组按从高到低排序的名次。

用法:
HOD2(X,N,K):求某一周期X数组内N个元素（N <= 最大元素数）的K值依照从高到低排序后为第几个高值，返回值为排序名次。N=0则表示数组全部元素参与计算

例如:
我们根据KDJ的K值由大到小排序，品种为CU,RU,M,CF,IF
1、首先建立数组
VARIABLE: X[5]:=0;
X[1]:=STKINDI('CU00','KDJ.K',0,6,0);
X[2]:=STKINDI('RU00','KDJ.K',0,6,0);
X[3]:=STKINDI('M00','KDJ.K',0,6,0);
X[4]:=STKINDI('CF00','KDJ.K',0,6,0);
X[5]:=STKINDI('IF00','KDJ.K',0,6,0);
2、通过HOD2函数排序
CU排名:HOD2(X,5,X[1]),LINETHICK0;
RU排名:HOD2(X,5,X[2]),LINETHICK0;
M排名:HOD2(X,5,X[3]),LINETHICK0;
CF排名:HOD2(X,5,X[4]),LINETHICK0;
IF排名:HOD2(X,5,X[5]),LINETHICK0;

之后下单条件中加入排名结果的判断：
if IF排名<=3 then
begin
//指定到品种下单
end

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-7-4 17:11
参考HOD2函数。

求数组按从高到低排序的名次。

能否直接引用板块内的所有品种，一个个品种输入写的话引用操作符过多不是对电脑要求比较高了

技术006

这种玩法没有任何意义，同样做不了回测。筛选这种操作只能在实时行情下进行

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-7-5 08:26
这种玩法没有任何意义，同样做不了回测。筛选这种操作只能在实时行情下进行

长周期策略，周频率筛选不用做到特别实时的