请教图表交易和回测数据上的手数不一致问题如何解决？

鯨魚不孤独

代码里有周期性ATR、DIFF等函数，交易手数是根据资金管理的百分比例和ATR动态决定的，回测上选的开始时间不一样会导致每次交易手数都不一样，也会跟图表上的手数不一致。已经尝试过用 图表加载策略，左上角策略名称上点右键-》公式测试 的方式，还是无法解决问题？请教有啥办法保证回测上选的区间数据都跟图表上的保持一致呢？

技术009

直接贴完整代码，我们本地测试下。如果不方便在论坛贴代码 可以在微信群里私信客服。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-18 14:13
直接贴完整代码，我们本地测试下。如果不方便在论坛贴代码 可以在微信群里私信客服。

客服微信没通过

技术009

也正常的呀。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-18 14:30
也正常的呀。

时间区间是从几号到几号的呢

技术009

我就在日线上随便测试的。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-18 14:40
我就在日线上随便测试的。

回测的资金我是用了100万

技术009

图表上的和回测的手数不一样，就是单纯数据区间不一样导致的，在图上右键后回测是完全可以保证图上和回测结果一样的。我前面已经截图你的就是这样操作的。

然后你不同起始时间的回测手数， 你这个代码逻辑下，你就是手数不一样啊。而且是不可能一样，一样反而是有问题的了。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-18 14:44
图表上的和回测的手数不一样，就是单纯数据区间不一样导致的，在图上右键后回测是完全可以保证图上和回测 ...

像这个原油连续，回测区间我选的是2021/01/01~2023/09/18，初始资金是100万，前面几笔的手数都算正常，怎么到02/03这天开多突然变成了39手。这明显就不是很对了

技术009

你这个代码里计算手数地方有点问题。 个别地方你算出来的手数POSNUM是0，而参数0  在开仓 里恰好是全开的意思。
所以出现了说的这种情况了。

开仓语句里 你坐下过滤处理：
BUY( _DEBUG,max(POSNUM,1),LIMITR,TRANPRICE);

几个语句都这样调整下。