请教下方向涨跌停如何编写？

鯨魚不孤独

假如开多后，止损的条件是反向跌停。开空后止损的条件是反向涨停代码该如何编写呢？

技术009

跌停就是跌停，你说的“反向跌停”什么意思。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-21 14:57
跌停就是跌停，你说的“反向跌停”什么意思。

那就是跌停了，请问跌停和涨停作为平仓条件要怎么写呢

技术009

d1:prvsettlement；
ztv:=(1-0.07);//幅度需要自行调整，暂时没有函数获取。涨跌幅幅度交易所随时会调整，同一品种不同时期也都不一样，没有一个准确数据。

ZT:rounds(d1*ztv,2)=rounds(close,2);//是否跌停

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-21 15:19
d1:prvsettlement；
ztv:=(1-0.07);//幅度需要自行调整，暂时没有函数获取。涨跌幅幅度交易所随时会调整， ...

ZT:rounds(d1*ztv,2)=rounds(close,2);请问这个是什么意思？ZT如果满足返回的是1不是返回的是0？

技术009

这个是处理小数点的。否则你比较2个数据，在计算机底层是有浮点误差的，很可能 小数点多少位后面还有个尾巴，导致对比结果不一样，可实际在业务层面 这2个数据就是一样的。
这个小数点位也要注意，根据品种最小变动价位做调整。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-21 15:25
这个是处理小数点的。否则你比较2个数据，在计算机底层是有浮点误差的，很可能 小数点多少位后面还有个尾巴 ...

那这个小数点位我是否写成这种动态的会比较好呢？lo:strlen(strtrimright(numtostr(mindiff,7) , '0'))-2;ZT:rounds(d1*ztv,lo)=rounds(close,lo);

技术009

lo:=strlen(strtrimright(numtostr(mindiff,6) , '0'))-2;//最小变动价位的小数点位数


d1:=prvsettlement;
s:=0.08;//比例
ztv:=(1+s);
dtv:=(1-s);

zv:=d1*ztv;
dv:=d1*dtv;
zt:ROUNDS(floor(d1*ztv/mindiff)*mindiff,lo);
dt:ROUNDS(floor(d1*dtv/mindiff)*mindiff,lo);

这样 更准确。算出来的涨跌停的价格。

然后你再 对比

rounds(dt,lo)=rounds(close,lo);

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-21 15:58
lo:=strlen(strtrimright(numtostr(mindiff,6) , '0'))-2;//最小变动价位的小数点位数

好的，谢谢

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-21 15:58
lo:=strlen(strtrimright(numtostr(mindiff,6) , '0'))-2;//最小变动价位的小数点位数

用上次您说的那种方式写的涨停价格为何跟K线上的不一致呢？测试用例：棉花2409,22年7月18号