唐奇安通道策略价格偏移问题

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X周期高点:REF(HHV(H,x),1),LINETHICK1,;
y周期低点:REF(LLV(L,y),1),LINETHICK1,;

//交易条件:

开多条件:=High>=X周期高点 and cd and holding<=0,;
平多条件:=Low <=y周期低点 and cd and holding>=0,;

平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,y周期低点-1*MINDIFF),;
开多:buy (开多条件 and holding=0,手数,LIMITR,X周期高点-2*MINDIFF),;
请问老师帮我看看，我想用价格偏移的方法，提高成交成功率，可行吗？，卖出可以完全卖出，买入存在不成交的问题，我可以用追单何持仓同步来解决。




补充内容 (2023-10-6 20:24):
平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,marketr),;
开多:buy (开多条件 and holding=0,手数,LIMITR,X周期高点-2*MINDIFF),;
请问老师如果把y周期低点-1*MINDIFF)改成市价marketr可以吗？

技术009

平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,marketr),;

这样写是不对的。限价指令后面只能写价格。


可以通过调整价格来提高成交的概率。也可以使用追撤单 来解决长时间挂单未成交的问题，但是这个追撤单效果 在图表信号上是无法体现出来的。

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技术009 发表于 2023-10-7 09:10
平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,LIMITR,marketr),;

这样写是不对的。限价指令后面只能写价格。

平多:sell(平多条件 and 可平>0,手数,marketr),;
开多:buy (开多条件 and holding=0,手数,LIMITR,X周期高点-2*MINDIFF),;

可能我写错了，这样可以吗？谢谢老师。

补充内容 (2023-10-7 10:03):
开仓用限价，平仓用市价，可以吗?这样就不存在没法卖出问题了，

技术009

1.是对的。
2.平仓用市价是可以的。应该不会有未成交了。

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再问老师，唐奇安通道用X周期高点-2*MINDIFF模式效果很好

如果在kdj，双均线交叉，用限价open-2*MINDIFF模式效果不行，不知为什么？请老师回答一下，谢谢，

补充内容 (2023-10-7 10:13):
TURN:=SARTURN(p,STEP,MAXP);//p是周期，s是步长 m是极值
//TURN:=ref(SARTURN(p,STEP,MAXP),1);//p是周期，s是步长 m是极值
//交易条件

开多条件:=ref(TURN,1)=1;//开多条件
平多条件:=ref(TURN,1)=-1;//平多条件

//平多条件:=REF(CROSS(D,K),1);
//开多条件:=REF(CROSS(K,D),1);

//交易系统

平多:SELL(平多条件 and cd and 可平>0,手数,limitr,o-0*MINDIFF);
开多:BUY (开多条件 and cd and holding<=0,手数,limitr,o-0*MINDIFF);


补充内容 (2023-10-7 10:15):
这是SAR限价交易用o-2*MINDIFF模式效果不好，不知为什么？

补充内容 (2023-10-7 10:27):
SAR限价交易用open-2*MINDIFF模式几乎不能用，不如不加-2*MINDIFF

技术009

不同下单逻辑下  你模型表现的效果肯定有差异。

回测表现的好坏是没法解释的。因为它可不是一个简单的线性逻辑。