如何计算滑点？

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1.请老师写一个代码，本周期开盘价o-本周期信号成交价=滑点。下面是交易系统，最好能在屏幕上显示，我想统计市价交易的滑点
开多条件:=cross(ma5,ma10);
平多条件:=cross(ma10,ma5);

if 平多条件 and cd then sell(可平>0 and dcd,手数,market),;
if ref(ma20,0)>=ref(ma20,1)and cd and 开多条件 then buy(holding=0,手数,market),;


2.或者老师能把金字塔交易回报改一下，变成o-本周期信号成交价=滑点最好。


补充内容 (2023-10-12 15:38):
金字塔的成交回报肯定是错的

补充内容 (2023-10-12 15:40):
它是委托价--？

技术009

这个在图表上无法处理的。

实际成交价在图上无法获取，更没办法一笔笔去对应上了。在后台里也不好处理。

我们图表那个交易记录上的滑点 统计 其实还好吧，只是在部分成交时候有偏差，正常还行吧。你说的有问题是指什么方面呢，成交回报都是交易所返回的，这个不太可能存在什么问题的。

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技术009 发表于 2023-10-12 15:49
这个在图表上无法处理的。

实际成交价在图上无法获取，更没办法一笔笔去对应上了。在后台里也不好处理。 ...

我是这样计算滑点的，本周期开盘价o-本周期信号成交价，我把本周期open-在通达信软件查询的成交价，当成滑点，一般是0,1，-1，可是金字塔时8这肯定不对。如果把金字塔滑点改成委托价--成交价结果都是0，这也是不对的，请老师看看。

技术009

我们的滑点就是这2种方式统计的：

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技术009 发表于 2023-10-12 15:59
我们的滑点就是这2种方式统计的：

这个计算在模拟交易好像可以，在股票信达证券实盘交易就不准了。

补充内容 (2023-10-12 16:03):
模拟交易可以，实盘交易不准

技术009

比如 （9:35:01） 成交价是0.781  而当时最新价，看分笔是 0.773 相差 0.008 ，etf就是最小变动价位是0.001  折算下来就是八个点了。是这样算的。

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技术009 发表于 2023-10-12 16:13
比如 （9:35:01） 成交价是0.781  而当时最新价，看分笔是 0.773 相差 0.008 ，etf就是最小变动价位是0.001 ...

成交价不是0.781是0.774,  0781是委托价

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补充内容 (2023-10-12 16:22):
这是今天的SP记录

补充内容 (2023-10-12 16:23):
委托价是0.781成交价0.774

技术009

看错了。 按照当时行情 应该是成交价0.774。你滑点统计那里 是勾选的那一种统计方式?

然后你看下能不能找到9:35:01 那笔单子的交易日志。我看下是不是成交回报不是主推导致的。
因为图表那个记录那里 都是记录的成交价，但是0.781 是你的委托价。 有可能是成交回报没回来导致的，如果成交回报回来了这里应该是实际成交价才对的。

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技术009 发表于 2023-10-12 16:33
看错了。 按照当时行情 应该是成交价0.774。你滑点统计那里 是勾选的那一种统计方式?

然后你看下能不能 ...

不是主推导致的

补充内容 (2023-10-12 16:37):
老师说的对

补充内容 (2023-10-12 16:38):
是主推导致的

补充内容 (2023-10-12 16:40):
勾选第一种方式，无论哪一种都不对