为何没有按照市价成交变成了收盘价成交？

鯨魚不孤独

平多条件是达到10日最低点就盘中平掉，我代码这样写应该是没问题的，代码也走到了市价成交这段代码。为何图表上显示的是在收盘价平呢？麻烦老师帮忙看下

[PEL] 复制代码

 LONGX1 :=L<T10LO;
        LONGX2 :=CLOSE <EMA20;
        LONGX3 := LOW <  MYENTRYPRICE - 1.3*N;
        LONGX4 := CLOSE < EMA20;
        IF (LONGX1 OR LONGX2 OR LONGX3 OR LONGX4)  AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN 
                MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE - 1.3*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE - 1.3*N) ;        
                MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
                IF  LONGX1  THEN BEGIN
                        SELL( _DEBUG ,0,MARKETR);//市价成交 
                END 
                ELSE BEGIN                
                        SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,IFELSE(LONGX3,MYEXITPRICE,CLOSE));
                END
                POSITION := 0 ;
                TURTLEUNITS := 0 ;
        END 

技术006

你这个应该是市价指令平仓。图表的理论值计算时，市价指令是按照收盘价成交的。限价指令是按照指定价格成交的（限定的价格默认应该在k线范围内）

鯨魚不孤独

技术006 发表于 2023-10-18 15:36
你这个应该是市价指令平仓。图表的理论值计算时，市价指令是按照收盘价成交的。限价指令是按照指定价格成交 ...

所以其实应该改成用限价来成交吗

[PEL] 复制代码

 SELLSHORT( _DEBUG ,0,LIMITR,T10HI);

技术009

你改成限价 会影响到你实际交易时候的效果。你实际交易时候会限价挂单的，而限价挂单实际是可能未成交的，另外也可能在模型上造成无效信号，限定价格超过K的价格范畴 就是无效单了。


你用市价指令至少历史信号位置是对的，只是回测无法模拟市价撮合的效果，所以用收盘价或者次根K开盘价来替代。


回测效果和实际交易效果 通常是无法兼顾的。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-10-18 15:46
你改成限价 会影响到你实际交易时候的效果。你实际交易时候会限价挂单的，而限价挂单实际是可能未成交的， ...

那是否可以回测效果用限价然后实际交易再改成市价的方式，这样回测数据也能准确点，实际交易也能成交

技术009

不支持哦。

而且用限价 在回测上还有个问题，回测信号是按照K结束时候的价格产生的。这意味着你限定的价格能成交的价位未必有这个信号，你有信号的位置 限定的价格未必能成交。  能成交的价格 和出信号的价格，有可能错位了，这是一个很矛盾的地方。

技术006

这种看你个人想法了。