开仓价超出K线范围问题

鯨魚不孤独

空头开单条件是最低价小于20日最低价然后在20日最低价减去最小变动单位开，算出来开空价格刚好是最低价等于20日最低价减最小变动单位的价，格理论上应该是开的，但是20日最低价减去最小变动单位的黄线竟然在K线范围之外，请问这是为何？是否是因为ETF小数位的问题导致的计算结果有偏差呢？

[PEL] 复制代码

 //建立空头进场条件
        SHORT := L < T20LO ;
        //空头进场
        IF SHORT AND  L<T20LO-MINDIFF AND POSITION=0 THEN BEGIN                        
                MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ;        
                IF VALID(ATR) THEN POSNUM : =FLOOR((ASSET*SCALE)/(2.2*ATR*MULTIPLIER));                 
                BUYSHORT( _DEBUG,MAX(POSNUM,1),LIMITR,MYENTRYPRICE);
                POSITION := -1 ;//持仓状态为-1（空头）
                TURTLEUNITS := 1 ;
                N := ATR ;
                BUYORDERTHISBAR := 1;

        END
        开仓价 :T20LO-MINDIFF;

技术006

不知道，代码问题，我们也是需要调试才能判断的。你直接在对应位置输出T20LO的结果，先判定它是不是正确的。这类图表逻辑差异问题的定位，都是根据当前结果逐级反推的

鯨魚不孤独

技术006 发表于 2023-10-20 11:04
不知道，代码问题，我们也是需要调试才能判断的。你直接在对应位置输出T20LO的结果，先判定它是不是正确的 ...

输出过T20LO的结果，是0.231，MINDIFF也输出是0.001，相减是0.230啊。但是为啥会超出k线范围呢，那天的最低价就是0.230啊

技术006

首先0.231的价格在这个周期上存在吗（是否是非日线周期）。其次是说的那天最低价指的是日线？如果前者时非日线周期，而你提到的0.230是日线的最低价格。

那是因为交易所发送tick数据都是数据切片。它不能完全体现全部的交易价格。 而日线是交易所直接推送的（可以理解为矫正过的最高最低价）。

鯨魚不孤独

技术006 发表于 2023-10-20 11:14
首先0.231的价格在这个周期上存在吗（是否是非日线周期）。其次是说的那天最低价指的是日线？如果前者时非 ...

0.231是在20日周期的最低价，但是为何我输出的T20LO理论上不应该和最低价的线相交吗？矫正过的最高最低价？意思是其实真正的最高最低价跟图表上会有出入？



补充内容 (2023-10-20 13:34):
我用十字星挪动了下，发现有很大一部分区间价格都是0.230，k线里有0.230，外面也有0.230.难道说其实真实的价格还有好几位的小数位，只是图表上显示的是四舍五入的吗

技术009

“那是因为交易所发送tick数据都是数据切片。它不能完全体现全部的交易价格”

你在小周期上看到的价格 是交易所给你的切片分笔合成的，切片意思就是 不是全部成交价都给你了，任何软件商都是如此。

日线是交易所单独给的，包含了对全部价格的高低统计。 所以存在日线高低价 和在小周期看到不一致的情况。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-10-20 13:32
“那是因为交易所发送tick数据都是数据切片。它不能完全体现全部的交易价格”

你在小周期上看到的价格  ...

那就是要以代码计算出来的为准咯，L<T20LO-MINDIFF就是没有满足。所以当天是不开单。

技术009

是的。以你在小周期上的K为准。

一般日线最高最低价 和分笔上不一样情况不多。