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求助:股票日内策略代码实现

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发表于 2023-10-24 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请老师帮忙代码实现一个股票日内t0策略哈:

检查底仓,对持有底仓的股票执行以下操作:
入场条件
1. 最新价较开盘价跌幅>=3%,买入底仓的50%,此后每下跌1%买入10%
2. 最新价较开盘价涨幅>=3%,卖出底仓的50%,此后每上涨1%卖出10%
3. 否则全天不执行操作

出场条件
1. 每一笔交易5%止盈
2. 对剩余未买/卖回的数量在14:56买入或卖出,实现当日头寸平衡




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发表于 2023-10-24 16:23 | 显示全部楼层
这个策略只能在后台程序化上实现,图表上无法实现。首先确保你有后台程序化使用权限,否则写了你也无法测试和使用。
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 楼主| 发表于 2023-10-24 16:39 | 显示全部楼层
无法在图表上实现是为啥,后台是需要购买专业版后才会有权限么,就是目前免费版只能做图表的程序化的回测和模拟交易
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FireScript
发表于 2023-10-24 16:48 | 显示全部楼层
不能在图表模型中直接读取实际账户的持仓。 只有后台程序化才能读取实际账户的持仓。你这里第一步就是要读取账户持仓,而且是动态监控品种的。 这样就只能在后台程序化里实现了。 后台程序化要专业版才行。

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 楼主| 发表于 2023-10-24 18:48 | 显示全部楼层
get,了解到了;其实我主要想实现对这个日内策略的回测,因为股票t+1且禁卖空的限制,从原理上来说必须要有底仓,能否假定或初始化有一定数量的虚拟底仓,比如假定现在已经持有1000股的平安银行,从而可以在图表上可以对这个日内策略进行回测么
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发表于 2023-10-25 09:03 | 显示全部楼层
你这里“每一笔交易5%止盈” 这个是什么意思,总持仓均价的5%的止盈 还是你要每次加仓的单笔的,如果是后者 无论图表还是后台都做不到的。
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发表于 2023-10-25 09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术009 于 2023-10-25 09:37 编辑

“此后每下跌1%买入10%”
2个疑问点:
1.这里是指日内的 基于开盘价的涨跌?如日内跌到3%,又继续下跌到4% 再买入10%
2.这里的10% 是基于当前仓位的10%,还是加仓之前的,即今天开盘时候的仓位。比如开盘仓位10,跌了3%,加仓了5手,现在是15%.  那么再跌1% 是加仓一手,还是加仓15手的10%,这个就算2手吧。
另外就是涨跌3% 是可能在一天内同时发生的。这时候按照百分百操作的话,同样也要考虑清楚这个百分比的仓位是指当下还是开盘前的原始仓位了。



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发表于 2023-10-25 09:39 | 显示全部楼层
“对剩余未买/卖回的数量在14:56买入或卖出”

这里没太明白。初始仓位10,次日加仓了5手,那么到次日收盘时候, 你是要平掉五手老仓 来保持仓位数量恒定?
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 楼主| 发表于 2023-10-25 11:16 | 显示全部楼层
1. 5%止盈是每次加仓单笔的,话说这个为啥没有办法实现,是不太好记录每一笔的交易价格么,如果无法实现话,改为第一种方式采用总持仓均价的5%止盈好了
2. 是的,后面每下跌1%是基于开盘价的,10%就是基于底仓的10%了
3. 是的,是这个意思,当天收盘前仓位和开盘时仓位保持一致

举了例子了,假设昨天收盘的时候有1000股平安银行的底仓
第一种情况,先触发到下跌条件
当天最新价较开盘价跌幅达到3%,则买入500股,若跌幅较开盘价跌幅达到4%,再买入100股,依次类推。。
若:
1. 买入后最新价上涨,整体浮盈达到总持仓均价的5%时全部平仓卖出,为防止止盈后最新价下跌再次触发交易,规定止盈后当天不再进行任何操作
2. 买入后始终不能触发止盈交易条件,则于当日14:56以市价卖出今日买入的全部股票,实现最新仓位和昨日收盘仓位一致

第二种情况,先触发到上涨条件
当天最新价较开盘价涨幅达到3%,则卖出500股,若涨幅较开盘价涨幅达到4%,再卖出100股,依次类推。。
若:
1.卖出后若最新价下跌,当整体相对浮盈(对应于最新价较总卖出平均价低于5%)达到5%时全部买回,为防止相对止盈后最新价上涨再次触发交易,规定相对止盈后当天不再进行任何操作
2. 卖出后始终不能触发相对止盈交易条件,则于当日14:56以市价买入今日卖出全部股票,实现最新仓位和昨日收盘仓位一致

我以为描述简单一点会看起来方便一些,以后我还是写完整一点了
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发表于 2023-10-25 15:42 | 显示全部楼层
如果涨3% 和跌3% 在同一天都发生了,你这个情况如何选择。都按照上述逻辑执行,还是先触发的执行掉就行了。
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