持仓3天不赚钱，就跑，这个如果是日线策略，然后盘中价格成交，这个可以实现吗

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持仓3天不赚钱，就跑，这个如果是日线策略，然后盘中价格成交，这个可以实现吗

技术006

选择固定时间间隔模式运行策略就行。

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技术006 发表于 2023-11-9 13:45
选择固定时间间隔模式运行策略就行。

我的意思是说我这个规则能够写出来吗？

技术006

能，不就是你其他帖子中提及的，持仓多少个周期后平仓吗。无非是增加一个判断浮盈是否大于0的情况。

ENTERBARS>=3 and OPENPROFIT<=0

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技术006 发表于 2023-11-9 13:50
能，不就是你其他帖子中提及的，持仓多少个周期后平仓吗。无非是增加一个判断浮盈是否大于0的情况。

ENT ...

这个enterbars这个问题天数可以优化回撤吗，我要的是盘中价格成交那种 比如说今天下午2点开仓的，然后，可能这个参数优化出来是3.5天，不赚钱就跑，盘中价格执行

技术009

ENTERBARS>=X and OPENPROFIT<=0

你把这里的数值换成一个可调整参数X 即可参与优化。

但是你这里说3.5天这种，在日线是不行的。另外回测只能使用K线结束时候的数据，无法给你回测到盘中得某个状态。图表回测做不到，所以你在日线上回测这种需要固定间隔运行的策略，是会严重失真的。

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技术009 发表于 2023-11-9 14:00
ENTERBARS>=X and OPENPROFIT

整个策略是1分钟周期运行，引用日线数据来做，岂不是要自建个指标，然后引用指标数据等。

技术009

引用日线是可以的。这种自然是要跨周期了。

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技术009 发表于 2023-11-9 14:15
引用日线是可以的。这种自然是要跨周期了。

交易策略在1分钟周期运行，获取日线周期的价格如何获取，

600372

600372 发表于 2023-11-9 20:50
交易策略在1分钟周期运行，获取日线周期的价格如何获取，

比如说获取日线价格，9个周期里面日线价格最高价和最低价格差值