请教：同1套模型加载2个周期组合下单精简的问题

大观

同1套模型加载到2个周期上交易，有1多1空、2多、2空3种持仓状态，为减少交易次数，想整合到一个策略 ，达成 开空-平空 、开多-平多的诉求
如图所示，请老师及各位大咖帮忙编写下，谢谢

大观

代码如下:
input:n(10,1,1000,1);

hh:ref(hhv(h,n),1);
ll:ref(llv(l,n),1);

bb:=cross(h,hh);
ss:=cross(ll,l);

if holding=0  then begin
if bb  then
buy(1,1,limitr,hh);
if ss then
buyshort(1,1,limitr,ll);
end

if holding>0 then begin
if ss then begin
sell(1,holding,limitr,ll);
buyshort(1,1,limitr,ll);
end
end
if holding<0 then begin
if bb then begin
sellshort(1,holding,limitr,hh);
buy(1,1,limitr,hh);
end
end

技术013

你是想达到多周期条件共振？

大观

技术013 发表于 2023-12-19 14:27
你是想达到多周期条件共振？

也可以这样理解 总之达成效果就可以
比如：当前状态是3分钟多1手、5分钟空1手，此时持仓对冲，不开仓；接下来行情继续，3分钟出现平多开空信号，此时5分钟依旧是空1手状态，则系统开空1手；行情继续，3分钟出现平空开多，此时5分钟依旧是空1手状态，则系统平空1手；行情继续，5分钟周期出现平空开多，此时3分钟是多1手状态，则系统开多1手；
也就是2个周期的信号 v组合到一个模型里面 v

技术006

图表不支持锁仓，同一时刻只能持有一个方向的仓位。无法满足持仓对冲这种状态。所以你只能考虑在图表中，采用条件共振时才做开平仓操作。除此之外，还要避免小周期引用大周期造成信号闪烁，所以共振操作建议在5分钟上引用3分钟。
被引用公式CROSS_3M

[PEL] 复制代码

input:n(10,1,1000,1);

hh:ref(hhv(h,n),1);
ll:ref(llv(l,n),1);

bb:h>hh;
ss:ll<l;

当前策略

[PEL] 复制代码

input:n(10,1,1000,1);

hh:ref(hhv(h,n),1);
ll:ref(llv(l,n),1);

bb:cross(h,hh);
ss:cross(ll,l);

//3分钟下的bb
3MBB:STKINDI('','CROSS_3M.BB',0,21,3);

//3分钟下的s
3MSS:STKINDI('','CROSS_3M.SS',0,2,0);

if  ss=1 and 3MSS=1 then begin
        sell( holding>0,holding,limitr,ll);
        buyshort(holding=0,1,limitr,ll);
end

if   bb=1 AND 3MBB=1 then begin
        sellshort(holding<0,holding,limitr,hh);
        buy(holding=0,1,limitr,hh);
end