跨周期跨品种调用，被调用的指标该选择序列模式还是逐K模式

100011187 · 发表于 2023-12-20 12:01

跨周期跨品种策略，策略里面调用了一个指标A，指标A很简单，用来计算价格分位数
但是，指标A选择序列模式，或者指标A选择逐k模式，两种情况下，回测结果有差别，而且差别不小。

我的问题，哪个回测结果是准确的？

技术006 · 发表于 2023-12-20 12:13

正常采用用逐k模式。序列模式中，if相关的条件控制是于最后一根k的条件是否成立才会进入到判断体内。

100011187 · 发表于 2023-12-20 15:20

问题是，被调用的A指标里面没有if语句，但是序列和逐K两种模式下，回测结果不一样
这是怎么回事，该以哪个为准

技术006 · 发表于 2023-12-20 15:22

本帖最后由技术006 于 2023-12-20 15:24 编辑

把被调用的代码贴出来看下。以及引用指标。我们本地试下，

100011187 · 发表于 2023-12-20 15:24

就是一个简单的价格分位数

//取分位数

F1:=60;

H1:=HHV(C,F1);
L1:=LLV(C,F1);

FENWEI:(C-L1)/(H1-L1)*100;

100011187 · 发表于 2023-12-20 15:35

我微信发你了，
我们在两台机器分别测过了，都有这个问题

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