有个小问题

PIN

有个关于走完K线和固定轮询的小问题，如果在固定轮询模式下，开仓使用h或l作为触发价格，平仓使用c作为触发价格，这样是不是相当于开仓时使用的是走完K线模式，而止损时使用的是固定轮询模式，能做到避免信号闪烁的同时还能进行及时止损？

技术006

不能有效避免平仓闪烁的问题，只要使用close作为条件因子，有会存在信号变得情况。

上面的方式也不能体现出走完k线这个模式。只是使用H和L其信号条件是稳定的而已。因为
k线的H和l，本身就是当时某一笔的close的状态，这个状态作为条件一旦成立就不会在改变（高的更高，低的更低）所以使用h和l作为判断条件没有问题。

两个模式如果想混搭，可以在固定时间间隔模式下，引用上跟k线上的信号条件，变相实现走完k线。https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

PIN

技术006 发表于 2023-12-21 13:16
不能有效避免平仓闪烁的问题，只要使用close作为条件因子，有会存在信号变得情况。

上面的方式也不能体 ...

我理解如果使用h或l作为条件因子，那么只有当根k线走完后h和l才会进行确认，判断是否产生交易信号，进而在下一根k线上发送订单进行交易，，这个和走完k线模式（在当根k线确立信号，在下一根k线进行交易）的思路感觉不是一样的嘛，有点不太明白

技术006

1.【我理解如果使用h或l作为条件因子，那么只有当根k线走完后h和l才会进行确认】
k线没走完之前，H只具备向上方价格移动，L则相反。他们作为条件因子参数计算比较时，例如H>ref(H,1),只要本根k上条件成立（只要成立后，就代表已经确认了），那么h就不可能在出现H<ref(H,1)的情况。

2.【判断是否产生交易信号，进而在下一根k线上发送订单进行交易，，这个和走完k线模式（在当根k线确立信号，在下一根k线进行交易）的思路感觉不是一样的嘛，有点不太明白】
对，基本是一样的。

PIN

以这个示例策略为例了，用的是h上穿上轨开多仓，l下穿下轨开空仓，c触碰中轨平仓，我采用固定轮询进行模拟交易，按照理解，当使用h和l作为条件因子进行开仓，会在下一根k线上产生实际下单交易，应该就是下一分0秒的时候下单，为啥会出现一些零碎秒中的开仓记录

补充内容 (2023-12-21 14:23):

PIN

对了这是示例策略

技术006

PIN 发表于 2023-12-21 14:22
以这个示例策略为例了，用的是h上穿上轨开多仓，l下穿下轨开空仓，c触碰中轨平仓，我采用固定轮询进行模拟 ...

[按照理解，当使用h和l作为条件因子进行开仓]
不是，固定轮询模式下，达到条件并且程序化检测到，就会立即下单。不会等到下根k产生时才下单。如果是在固定轮询模式下，使用的是这个方式，才能实现是走完k线模式的效果。
conkd:ref(h>up_line and buytime,1);//这里是根据当前k线位置本质上还是满足即下单，只是当前位置采用了上根k的条件结果，最终效果和走完k线接近而已
BUY(conkd,1.......)

PIN

技术006 发表于 2023-12-21 14:33
[按照理解，当使用h和l作为条件因子进行开仓]
不是，固定轮询模式下，达到条件并且程序化检测到，就会立 ...

大概有点明白了，就是并不会当根K走完后才会产生h或l，用h或l就是为了信号稍微稳定一点（也无法实现走完K线模式），不像c跳动那么频繁，可以这样理解么

技术006

对，你可以用极限法理解h和l，本质上H和L就是最新价close的某一笔的记录值。只是H和L，只会越来越大或者越来越小。HL不会像close出现在某个价格位置上下波动的情况。

PIN

技术006 发表于 2023-12-21 14:51
对，你可以用极限法理解h和l，本质上H和L就是最新价close的某一笔的记录值。只是H和L，只会越来越大或者越 ...

明白，这个思路确实比较容易理解